国际金融 请进

林转转? 2024-05-13 07:09:12
最佳回答
一,利用“银行总是让客户花最多的钱买最少的钱定律”银行买入美元的汇率:1个月usd/chf=1.6120+0.0245=1.63603个月usd/chf=1.6120+0.0310=1.6430客户买入美元的汇率:1个月usd/chf=1.6140+0.0265=1.64053个月usd/chf=1.6140+0.0350=1.6490二,利用远期汇率公式远期汇率=即期汇率+ 即期汇率×(b拆借利率-a拆借利率)×远期天数÷360 远期汇率=6.8360/80+6.8360/80*(4%-2%)*90/360=6.8702/22 是一个区间需要提醒你的是,3个月的美元远期汇率是在6.8702~6.8722中间的某个值;由于无法确定市场的情况,所以无法确定市场中间价.因为,这个汇率计算公式中的"远期汇率"和"即期汇率"都是指市场中间价的意思,而不是报价.**银行报出美元与人民币的即期汇率为usd/rmb=6.8360/80,说明当时的市场中间价在6.8360~6.8380之间,比如6.8370吧,这样无论买还是卖美元**银行都稳吃你10个点差作为盈利.因此,第二个问题的确切答案其实是一个浮动区间. ps:3个月后**银行的美元报价可能为6.8682/6.8742在远期汇率的基础上再各加20点差.当然这个比题目要求的更深入一些 20210311
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