债券价格变动

BIG ONE STUDIO 2024-06-05 18:39:35
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债券价格变化率=-d*利率变化+(1/2)*c*利率变化^2
其中d为久期,c为凸度
本例中,利率上升50基点,债券价格变化率=-10.7*0.005+0.5*159.17*0.005^2=-0.0515个百分点
利率下降50基点,债券价格变化率=-10.7*(-0.005)+0.5*159.17*(-0.005)^2=0.0555个百分点 20210311
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