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根据巴塞尔协议，商业银行资本充足率如何计算？

A •皇冠?嫁日 振宇 2024-11-28 08:35:20
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银行资本充足率：　　资本充足率("car")是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。　　car定义为: car=资产/风险 风险可以是加权资产风险(a)，也可以是各自**调控者规定的最小总资产要求。如果使用加权资产风险，那么 car = {t1 + t2}/a ≥ 8%。　　后面那个不等号是**调控者的标准要求。　　t1 ，t2分别是两种类型的可以计入总量的资本。　　第一类资本(实际贡献的所有者权益加上未分配利润)，即银行不用停止交易即可以化解风险的资产;　　第二类资本(优先股加百分之50的附属债务)，停业清理可以化解风险的资产，对储户提供相对较少额度的保护。　　例如：　　某商业银行的核心资本为300亿元，附属资本为40亿，拥有三类资产分别为6000亿元、5000亿元、2000亿元，与其对应的资产风险权数分别为10%、20%、100%，其资本充足率为:(300+40)÷(6000×10%+5000×20%+2000×100%)=9.4%2010年巴塞尔协议,强化了银行资本充足率监管标准,商业银行总资本充足率应达到10.5%　　释义：　　银行资本充足率指银行自身资本和加权风险资产的比率，代表了银行对负债的最后偿债能力。　　为了让金融业在众多风险面前有足够的抵抗能力，最低限度地降低金融业暴发危机引起社会动荡，1988年在瑞士巴塞尔召开的"巴塞尔银行监管委员会"会议上确定了8%的资本充足率要求，**在20世纪90年代中后期开始金融体制改革中也确立了这个风险控制指标。 20210311
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