如何理解 black-scholes 期权定价模型？ 
2024-06-28 11:30:40
提问者: 未知
首先根据上面的公式我们需要抹除gamma的影响，所以我们可以用deep in the money call option(看payoff 图，你的strike price离...重要的是这个framework而不是定价公式本身。...二叉树计算股票价格
2024-06-28 17:34:34
提问者: 未知
bionomial tree 去算，你没有variance，不可以用b-s模型，the price of three months=(44,36)strike price=42,so c(up)=2,c(d)=0,d**count rate of 3 months=1/1.02 h ratio=(2-0)/(44-36)=0.25,o.25x40-(call.高达模型限定是什么意思？和普通的又有什么不同
2024-06-28 13:36:33
提问者: 未知
限定版就是特别版,一般造型比较独特，,发行量比普通版少很多。期权风险中性定价模型
2024-06-28 00:04:33
提问者: 未知
风险中性定价理论风险中性理论（又称风险中性定价方法r**kneutralpricingtheory）表达了资本市场中的这样的一个结论：即在市场不存在任何套利可能性的条件下，如果衍生证券...如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-06-28 02:22:15
提问者: 未知
针对以股票为标的物的不同的衍生证券，该方程有不同的边界条件，解带边界条件的black-scholes-merton微分方程就得到衍生证券的价格。注： 1）证券市场是动态完备的，即无...在股利贴现模型（ddm）一般模型中，为什么只计算现金流的现值，不用加上股票价格现值？
2024-06-28 15:24:51
提问者: 未知
在股利贴现模型（ddm）一般模型中，为什么只计算现金流的现值，而不需要像债券估值那样，加上把股票价格…b-s期权定价模型理论的问题
2024-06-28 21:01:50
提问者: 未知
对于无收益资产的期权而言,bs模型适合欧式看跌期权和看涨期权.同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行日也就是到期日，所以bs适用美式看涨期权；对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合；对于有收益资产的期权而言 只需改变收益现值（即...简述粘性价格货币模型
2024-06-28 17:55:07
提问者: 未知
订阅收藏论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心人民币汇率的巴**-萨缪效应分析——基于粘性价格货币模型来自 万方 喜欢 0阅读量：150作者：孙定一摘要：作为开放经济中重要的相对价格,实际汇率对于一国经济实现持续健康发展具有重要意义。随着经济全球化的发展和**经济开放程度的不断加深,作为重要的涉外经济变量,人民币实际汇率对**经济增长的重要性日益增强,人民币汇率政策受到的挑战越来越多。大量理...重定价模型与到期日模型的异同
2024-06-28 23:13:02
提问者: 未知
1.重新定价模型 重新定价模型在本质上是一种从会计面价值的角度所从事的现金流量分析。 重新定价模型有时又称为资金缺口模型(funding gap model) 。 由于它所分析的是由利率敏感性资产所产生的利息收入， 与利率敏感性负债所产生的利息支出间的缺口， 因此它即是在资产负债管理的理論中的缺口管理。 而利率敏感性缺口即等于利率敏感性资产(rsa) 减去利率敏感性负债( rsl) 。 若rsa-...关于模型的价格
2024-06-28 14:46:33
提问者: 未知
实体店普遍比网上店要贵有些甚至贵很多，其实进货渠道都差不多，导致价格差异的是实体店要房租，还有其他等等费用。而网上店则不需要这些成本，价格自然低。至于你说的专卖店老板说这种价格他们连货都进不了，那肯定是说说的为了让你不要还价。网上信誉好的店还是很多的，我就经常在网上买可以省下很多...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。