如何用风险中性定价法计算期权的价值？ 
2024-11-06 21:50:09
提问者: 未知
二叉树定价u=42/40=1.05 d=38/40=0.95 c+max(42-39 0)=3 c-=max(38-39,0)=0z=(1+0.08-0.95)/(1.05-0.95)=1.3 c=3*1.3/(1+0.08)=3.6元为什么期权这类定价采取风险中性假设？
2024-11-06 08:39:50
提问者: 未知
因为完美对冲后的**组合在任何概率下都满足风险中性条件，如果我们调整概率测度，让原生资产也满足风险中性条件的话，那由于一个风险中性组合减去另一个风险中性组合...风险价值评估模型法的介绍
2024-11-06 19:03:41
提问者: 未知
风险价值评估模型，是一些年前在国外兴起的一种金融风险评估和计量模型，目前已被全球各主要银行、非银行金融机构、公司和金融监管机构广泛采用。“风险价值”的英文是value at r**k，简称var，借助该模型，对历史数据进行模拟运算，并预测出未来趋势，可用于评估和计量任何一种金融资产或...违约性风险溢价，流动性风险溢价，到期风险溢价英语怎么表达？
2024-11-06 09:31:53
提问者: 未知
违约性风险溢价，default r**k premium流动性风险溢价，liquidity r**k premium到期风险溢价 maturity r**k premiur or settlement r**k premium目前最广泛应用的信用风险评分模型是（）。 a.cp模型 b.kpmg模型 c.线性概
2024-11-06 09:11:51
提问者: 未知
参**：c,d,e解析：信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型（linearprobabilitymodel）、logit模型、...资本资产定价模型中风险与收益之间的关系
2024-11-06 03:20:25
提问者: 未知
在市场均衡的状态下，风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述。 1、资本资产定价模型 资本资产定价模型描述了个别证券或证券投资组合的收益与风险之间的关系，是资本市场理论的核心。 基本公式为： ri=rf+βi(rm-rf) ri:证券i的期望收益率； rf：**利率； rm:证券市场投资组合的期望收益率； βi：证券i的风险系数或β系数； **利率一般可以由短...期权性风险的介绍
2024-11-06 05:53:46
提问者: 未知
optionality 期权性风险 例如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款（提前支取），借款人可能会选择重新安排贷款（提前还款），从而对银行产生不利的影响。如今，越来越多的期权品种因具有较高的杠杆效应，还会进一步增大期权头寸可能对银行财务状况产生的不利影响...二叉树期权定价模型的介绍
2024-11-06 12:09:50
提问者: 未知
的二定价模型•在实际的市场中最键的问题是：在一定条件下，期权价格的合理取值应为多少？•本节将讨论标的资产为离散和连续情形下的欧式看涨期权（calloption）定价问题。为期权进行准确估值的一个常用方法是构造二叉树图。这个二叉树图能够描述标的资产（股票）在期权的有效期内所可能够遵循的路径。1一、单期二叉树模型•1．二叉树模型的例子•首先我们看下面的一份例子。•假设某种股票的当前价格为$20，并且能...期权定价模型的历程
2024-11-06 22:36:12
提问者: 未知
期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖一定数量的基础商品(underlying assets)的选择权。期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量，它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况，是期权交易的核心问题。早在1900年法国金融专家劳雷斯·巴舍利耶就发表了第一篇...股指期货定价模型的影响因素
2024-11-06 11:45:30
提问者: 未知
股指期货也可以用这个模型。 布莱克-斯科尔斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布莱克-斯科尔斯模型（black-scholes model，亦有译为布莱克-休斯），简称bs模型，是一种为期权或权证等金融衍生工具定价的数学模型，由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克所最先提出，并由罗伯特·墨顿完善。该模型就是以迈伦·斯科尔斯和费雪·布莱克命名的。1997年迈伦·斯科尔斯和罗伯特·墨...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。