风险价值var的内容简介 
2024-05-15 01:14:20
提问者: 未知
var技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨var技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（var）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源...历史模拟法较之风险度量模型有哪些优点
2024-05-15 14:29:48
提问者: 未知
信用风险(credit r**k)是指由于借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性，以及由于借款人的信用评级的变动和的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性。从该定义可以看出。信用风险由两部分组成，一是，指交易一方不愿或无力支付约定款项致使交易另一方遭受损失的可能性；二是信用价差风险，指由于信用品质的变化引起信用价差的变化而导致的损失。使用内部模型法计算市场风险时，为什么 10 天的 var 是日 var 和根号 10 的乘积？如何理解根号持有期的意义？
2024-05-15 13:12:02
提问者: 未知
在市场风险管理中，我们常常需要估算持有期比较长的风险价值数字(var)，而常常在实务中，由于历史数据的积累的问题，我们无法直接估算这些数字而需要使用较短持有期的var...var方法的var模型应用注意问题
2024-05-15 15:05:26
提问者: 未知
尽管var模型有其自身的优点，但在具体应用时应注意以下几方面的问题。1、数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据,如果数据库整体上不能满足风险计量的数据要求,则很难得到正确的结论。另外数据的有效性也是一个重要问题,而且由于市场的发展不成熟,使一些数据...风险价值var越大是否代表风险值越高
2024-05-15 08:09:10
提问者: 未知
var技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言...风险价值var的作者简介
2024-05-15 18:44:21
提问者: 未知
菲利普·乔瑞，芝加哥大学mba、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是...下列关于var的描述，不正确的是()a.风险价值与损失的任何特定事件相关 b.风险价
2024-05-15 12:58:50
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失，...下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。 a.市场风险溢价是
2024-05-15 14:05:10
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：市场风险溢价，通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与**资产平均收益率之间的差异，所以选项a的说法不正确。一般情况下，...关于风险测量的var指标，下列说法错误的是（ ）。
2024-05-15 03:31:43
提问者: 未知
【答案】d【答案解析】var指标包括vab和vaw。vab代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率，vaw代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率。对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（）限额。 a.交易 b.风险 c.头寸
2024-05-15 11:28:23
提问者: 未知
参**：b解析：对内部模型法计量出的风险价值设定的限额是风险价值限额，属于风险限额。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。