投资组合的var计算 
2024-12-23 11:51:51
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，var描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说...barra 模型 和var什么关系？怎么frm里面 不涉及 barra ？ barra 债券市场应用
2024-12-23 02:30:51
提问者: 未知
简而言之，var是风险计量中一般性的风险管理指标，而barra的风险模型是在计算风险指标的过程中的，某一可选用模型。...多策略（如多因子选股，cta，统计套利等）和多类型风险...如何理解分位数回归风险价值 (var) 模型？
2024-12-23 19:33:27
提问者: 未知
风险价值（下称var）的计算方法主要有历史模拟法（非参数法）、分析方法、蒙特-卡罗模拟法三类。不同的计算方法、计算参数下所得的var都是不同的。若某机构宣称其产品的var...蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么？
2024-12-23 04:16:04
提问者: 未知
var(value at r**k)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一...如何根据var计算银行的经济资本
2024-12-23 23:37:37
提问者: 未知
经济资本是一个新出现的统计学的概念，是与“监管资本（rc，regulatory capital）”相对应的概念。经济资本从银行内部讲，应合理持有的资本。从银行所有者和管理者的角度讲，经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。风险价值var的介绍
2024-12-23 04:24:44
提问者: 未知
展开全部《风险价值var》是2010年中信出版社出版的图书，作者是（美）乔瑞。用计算机计算2根号5根号15（保留四个有效数字）
2024-12-23 09:17:34
提问者: 未知
2√5*√15= 2√5*√5*√3= 2*5*√3= 10√3= 17.32 (correct to 4 sig.fig.)var的应用于什么？
2024-12-23 04:33:35
提问者: 未知
var的应用主要体现在：第一，用于风险控制。目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用var方法作为金融衍生工具风险管理的手段。利用var...r 语言如何同时计算多个股票的var
2024-12-23 11:59:17
提问者: 未知
算出来会是一个方差-协方差矩阵，直接用var这个命令，自动计算每列的方差，和列与列之间的协方差。举例：d <- data.frame(x=1:5, y=6:10, z = 7:3)cov(d)[1] x y zx 2.5 2.5 -2.5y 2.5 2.5 -2.5z -2.5 -2.5 2.5计算器的开根号怎么用
2024-12-23 22:11:31
提问者: 未知
如果是老式计算器,就是9,y√x,3 如果是一些新型计算器（svpam、自然书写等）,是√,3,右,9或√,9,逗号,3特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。