什么是var模型 
2024-05-27 20:24:41
提问者: 未知
向量自回归模型，简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。var模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。例1．yt=α+βxt-1+ut,t=1,2...财务风险分析模型包含sas 模型吗？
2024-05-27 11:11:42
提问者: 未知
sas模型是财务分析模型。如何理解dea模型中的松弛变量？如何求解
2024-05-27 01:54:23
提问者: 未知
在径向dea包络模型的线性规划中，约束条件是以不等式的形式来表示的，而非等式。这可以看作是一种“松”的约束，这是松弛变量存在的基础。可以用生活中的问题来帮助理解径向dea模型中的松弛变量。有多条长短不一的绳子，现在将所有绳子的一端固定在墙上，然后将所有绳子的另一端对齐后往外拉。当拉不动时，说明最短的一根绳子已经拉紧了，不能继续拉了。但是，这时其他绳子可能还是松的。如果放开已经拉紧的绳子，松弛的绳子...什么是var模型？
2024-05-27 17:24:08
提问者: 未知
目前，基于var度量金融风险已成为国外大多数金融机构广泛采用的衡量金融风险大小的方法。var模型提供...对市场风险管理方面进展给予肯定，并突出了利率风险和操作风险的管理。...使用内部模型法计算市场风险时，为什么 10 天的 var 是日 var 和根号 10 的乘积？如何理解根号持有期的意义？
2024-05-27 13:12:02
提问者: 未知
在市场风险管理中，我们常常需要估算持有期比较长的风险价值数字(var)，而常常在实务中，由于历史数据的积累的问题，我们无法直接估算这些数字而需要使用较短持有期的var...风险价值var的介绍
2024-05-27 15:32:58
提问者: 未知
展开全部《风险价值var》是2010年中信出版社出版的图书，作者是（美）乔瑞。请问关于var模型的滞后阶数怎么确定？
2024-05-27 11:50:03
提问者: 未知
var模型的滞后阶数越大，自由度就越小。一般根据aic和sc取值最小准则来确定阶数。如果aic和sc并不是同时取值最小，采用lr检验进行取舍。时序数据样本容量小，aic和sc准则可能需要谨慎，需要根据经验验证。从经验看，这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定...如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-05-27 23:12:21
提问者: 未知
而如果我们要通过无数次的实验来验证股票在任一一个时刻的概率是服从一个分布的话是不可能的，如果照抛硬币那个实验来操作，那就是要不停地重复一个时刻，然后看不同情况下...如何理解高风险高回报
2024-05-27 20:47:08
提问者: 未知
多指投资或做事情,成功会有很大的收益;但失败的机会更大且失败时损失会更大.如何理解卡纳瓦罗反省归来，重回恒大帅位？
2024-05-27 15:55:07
提问者: 未知
反省只是个形势，认真你就输了。当初恒大发公告的时候，我就说了，卡纳瓦罗肯定还得回到自己的岗位上。事实证明，一切尽在预料之中。为什么呢？第一，郑智没有教练证，也没有执教经验。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。