最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。( ) 
2024-11-15 23:56:41
提问者: 未知
这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。什么是最优风险资产组合？
2024-11-15 03:13:51
提问者: 未知
在同等的风险下（一般用方差来衡量）组合提供最大的收益在同等的收益下资产组合提供最小的风险这些组合的集合就是最有风险组合在组合区域上一般是左边的一个向右弯曲的线段投资学 最优资产组合风险资产权重
2024-11-15 06:54:06
提问者: 未知
投资学 最优资产组合风险资产权重 请帮忙推导一下最优风险资产中风险资产的权重：wd={[e(rd)-rf]var(re)-[e(re)-rf]cov(rd,re)}/{[e(rd)-rf]var(re)+[e(re)-rf]var(rd)-[e...1.什么是有效资产组合，最优资产组合如何确定？
2024-11-15 00:07:32
提问者: 未知
mm定理：mm定理就是指在一定的条件下，企业无论以负债筹资还是以权益资本筹资都不影响企业的市场总价值。企业如果偏好债务筹资，债务比例相应上升，企业的风险随之增大，进而反映到股票的价格上，股票价格就会下降。也就是说，企业从债务筹资上得到的好处会被股票价格的下跌所抹掉，从而导致企业的总价值（股票加上债务）保持不变。企业以不同的方式筹资只是改变了企业的总价值在股权者和债权者之间分割的比例，而不改变企业价...资产组合理论的创立者
2024-11-15 22:05:54
提问者: 未知
现代资产组合理论最初是由美国经济学家哈里·马科维茨（markowits）于 1952年创立的，他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。威廉·夏普（sharpe）则在其基础上提出的单指数模型，并提出以对角线模式来简化方差－协方差矩阵中的非对角线...资产组合管理是什么意思？资产组合管理怎么弄
2024-11-15 09:18:52
提问者: 未知
给一些不大懂的人普及一下什么是资产组合管理：投资者或“证券组合”管理者的主要意图，是尽可能建立起一个有效组合。那就是在市场上为数众多的证券中，选择若干证券进行...什么是资产组合中的有效组合边界？
2024-11-15 01:17:51
提问者: 未知
就是所有投资组合中，相同风险下，收益最高的那些组合（相同标准差，最高期望报酬率）,或者说是收益相同时,风险最低的组合（相同期望值下，最低的标准差）.即所有投资组合...企业资产重组——如何剥离优质资产
2024-11-15 19:00:33
提问者: 未知
1、如何剥离b企业的优质资产注入c公司（假设的拟上市公司）；是否可采取公司分立的方式，将b公司进行分立，将优质资产分离到c公司；2、假设不想保留国有成分，该如何处理；分立时如不想保留国有成分，可在分立的同时，重新确定b、c公司的股东和股权结构，将国有股东留在b公司，而在c公司中没有国有股东；3、a公司全资持有b公司，若a公司又成立全资c公司，c公司是否可以收购b公司。应该可以的。**资产的市场组合的相关系数是多少？？
2024-11-15 10:19:39
提问者: 未知
是0吧，相关反映的是两产收益率变动的关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；因为**资产不存在风险，因此，**资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，**资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。风险资产组合的标准差是什么？
2024-11-15 14:17:46
提问者: 未知
标准差可以简单理解为 风险 的计量单位。那么标准差是如何计量的呢？首先要理解的是高斯曲线。高斯曲线也叫正态分布。这个正态分布其实在日常生活中到处都是，例如一个学校...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。