投资组合的标准差公式是什么？ 
2024-06-17 16:28:02
提问者: 未知
投资组合的标准差公式是什么？投资组合的标准差公式是：组合标准差=(a的平方+b的平方+c的平方+2xab+2yac+2zbc)的.投资组合中各非系统风险的方差公式如何理解
2024-06-17 03:53:26
提问者: 未知
1、衡量组合实际风险的是组合方差（组合标准差的平方）2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。 组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0，组合中股票越多，行业规模越分散，非系统风小就越小。4、组合的系统风险是分散不掉的。所以，衡量组合的总风险用组合标准差的平方（组合方差），衡量组合的可以分散掉的非系统风险，就用这个非系统风险...市场组合的标准差
2024-06-17 12:22:31
提问者: 未知
先求出组成这个投资组合的两项资产的权重：市场组合：24000/20000=120%**资产：-4000/20000 = -20%两项资产组成的投资组合，其中一项为**资产，那么投资组合的标准差为有风险资产的权重乘以标准差：120% * 市场组合标准差 =24%，市场组合标准差=20%什么是最优风险资产组合？
2024-06-17 20:21:29
提问者: 未知
在同等的风险下（一般用方差来衡量）组合提供最大的收益在同等的收益下资产组合提供最小的风险这些组合的集合就是最有风险组合在组合区域上一般是左边的一个向右弯曲的线段一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右
2024-06-17 16:10:26
提问者: 未知
参**：b解析：投资者只有借款构造投资组合才能获得资本市场线上最优风险资产组合右边的组合。**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？
2024-06-17 11:05:17
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%excel公式和函数 典型案例—多种风险资产的最优投资组合
2024-06-17 04:43:56
提问者: 未知
excel公式和函数典型案例—多种风险资产的最优投资组合在进行投资的过程中，可以根据投资组合中各项资产的投资比重，计算出所对应的投资组合的期望收益率，而根据不同投资组合的期望收益率，又可以计算出对应投资组合的标准差，将这些结果绘制成图形，即可得到多种风险资产构成的投资组合的关系曲线。本例将利用excel中的mmult函数和图表功能，制作多种风险资产的最优投资组合图表。1．练习要点协方差矩阵数组...在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指( )。 a．投资者总是选择方差较小的组
2024-06-17 09:53:36
提问者: 未知
参**：c,d解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。见教材第七章第二节，p330。如何估计任意一个投资组合的均值与方差
2024-06-17 09:05:19
提问者: 未知
任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。 作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。为了说明这一...什么是有效资产组合,最优资产组合如何确定?
2024-06-17 22:30:59
提问者: 未知
资产组合效应 portfolio effect 货币存量的增减，引起资产结构重新组合，进而导致经济发生实质性变化的作用。是阐释货币政策影响经济活动传导机制的一个核心概念和关键环节。 资产是具有交换价值的实体，分为金融资产和实物资产两类。前者包括货币、债券和股票等能够取得货币收入或能从他人那里取得价值的债权或所有权凭证；后者包括耐用消费品、不动产和机器设备等直接提供消费服务和生产**务的有形资产...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。