计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 
2024-12-22 12:05:26
提问者: 未知
投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，...关于投资组合标准差的问题，很急～谢谢各位了～
2024-12-22 18:55:52
提问者: 未知
答 c 以前各收益相互独立投资: a：6000和 b：8000的标准差， 现在组合后的是二者相加的一半: （a＋b）/2=(6000+8000)/2=7000无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，
2024-12-22 01:39:44
提问者: 未知
参**：d解析：当两个证券的相关系数为+1时，组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数，其中权重由...此时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值.gps组合频率标准的技术指标：
2024-12-22 22:45:03
提问者: 未知
接收频率：1575.42mhz；天线射频灵敏度：-166dbw；捕获时间：20 秒-2 分钟（热启动）；定位精度：15 米；天线长度：30 米【选项10 米、20 米】；频率：10mhz（2 路）、5mhz（5 路）、【选项2mhz(2 路)】；幅值：0.5v 有效值【选项1v】；输出阻抗：50 欧姆；谐波抑制度：≤－40db;非谐波抑制度...假设某投资者投资于a、b两只股票各50%,a股票的标准差为12%,b股票的标准差为8%,a、b股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为（）
2024-12-22 20:37:22
提问者: 未知
拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票a的比例：50/500＝10%债券a的比例：300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%×12%60%×8%30%×10%9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准.有一道求证券组合标准差的题目需要高手解答下
2024-12-22 04:48:47
提问者: 未知
1,将a证券的权重×标准差,设为a, 2,将b证券的权重×标准差,设为b, 3,将a、b证券相关系数设为x(由于收益率发生概率相等,说明其相关系数应该是1) 4,证券的组合标准差=（a的平方+b的平方+2xab）的1/2次方 0.7*(3.7的1/2次方)=a 0.3*(7.7的1/2次方)=b 即可计算了细分市场的细分标准
2024-12-22 13:07:25
提问者: 未知
展开全部(一)消费品市场的细分标准 消费品市场的细分标准可以概括为地理因素、人口统计因素、心理因素和行为因素四个方面，每个方面又包括一系列的细分变量，如表4—1所示。细分标准 细分变量 地理因素 地理位置、城镇大小、地形、地貌、气候、交通状况、人口密集度等 人口统计因素 年龄、性别、职业、...市场组合风险
2024-12-22 17:25:02
提问者: 未知
参**：如果一个企业的经营范围较窄，仅限于几个市场，那么当汇率发生变动时所受的影响就会比那些在许多市场经营的企业要大，因为经营范围广的企业...这就是市场组合风险。下列关于市场组合的说法不正确的是( )。a．市场组合的风险就是市场风险 b．市场组
2024-12-22 10:02:01
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合是指由市场上所有资产组成的组合，它的收益率就是市场平均收益率，实务中通常用股票价格指数的收益率代替市场组合的收益率，所以c错误。由于包含...1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）
2024-12-22 18:16:05
提问者: 未知
a.0.04 b.0.16 c.0.25 d.1.00 2.关于单项资产的β系数，下列说法正确的是（） a.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 b.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。