有一道求证券组合标准差的题目需要高手解答下

大众神经? 2024-09-28 21:04:23
最佳回答
1,将a证券的权重×标准差,设为a, 2,将b证券的权重×标准差,设为b, 3,将a、b证券相关系数设为x(由于收益率发生概率相等,说明其相关系数应该是1) 4,证券的组合标准差=(a的平方+b的平方+2xab)的1/2次方 0.7*(3.7的1/2次方)=a 0.3*(7.7的1/2次方)=b 即可计算了 20210311
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