若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，**利率为8%，计算该股票的β值。 
2024-12-01 14:11:25
提问者: 未知
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7% 该股票的β值为：4%/7%=4/7 期望收益率=**利率+β值*(市场组合期望收益率-**利率) 所以，β值=（期望收益率-**利率）/(市场...市场组合风险收益率是市场报酬率么
2024-12-01 23:15:33
提问者: 未知
不是。2113 市场报酬率是市场上所有股票组5261成的证券组合的报酬率，是外生给定的4102变量。市场平1653均报酬率=**报酬率+市场平均风险报酬率 **报酬率rf一般为短期**债券(如短期国债)的收益率. 市场收益率是市场组合的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益...某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则
2024-12-01 10:35:13
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-12-01 11:38:33
提问者: 未知
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20% ×（1—0.4）=12%价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-12-01 01:21:48
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资如果**收益率为4%,市场证券组合收益率为7%,某种证券的贝它系数为1.2,则市场风
2024-12-01 14:41:44
提问者: 未知
市场风险溢价等于市场证券组合收益率减去**报酬率，即7%-4%3%.市场风险溢价又叫市场风险收益率／补偿率已知风险证券组合a的期望收益率为10%，风险证券组合b的期望收益率为4%。如果你在风
2024-12-01 21:14:58
提问者: 未知
参**：对解析：10%×50%4％×50％7％影响证券投资组合风险的有a. 证券组合中各证券的风险 b. 证券组合中各证券之间的相关系数
2024-12-01 16:19:30
提问者: 未知
参考马科维兹的资产组合理论。单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。 a．证券或证券组合的风险由其收益率
2024-12-01 01:15:09
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：投资者的无差异曲线反映了其偏好。投资者的无差异曲线与有效边界共同决定其最满意的证券组合。某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，**率为8%，其詹
2024-12-01 00:48:34
提问者: 未知
参**：b解析：根据詹森指数的计算公式，可得：αp=rp-[rf+β(rm-rf)]=15%-[8%1.2×(12%-8%)]=2.2%。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。