如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，**收益率为2%，则该公司 
2024-06-20 22:07:16
提问者: 未知
参**：c解析：考点:股票预期收益率某普通股票面值10元,每年获利0.8元,**资产的收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,该股票的b系数为1.5,求该股票的内在价值.
2024-06-20 05:25:19
提问者: 未知
预期收益率=6%1.5*（10%-6%）=12% 股票内在价值=0.8/12%6.67元（股利恒定模型） 面值10元大于内在价值,不适合投资.某公司股票β系数为0.5,**利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为
2024-06-20 21:53:09
提问者: 未知
我会 我们刚讲过 楼上说的是不正确的 理财课 关于自己的投资更有效 我等会 给你公式按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，**利率为8%；xyz证券的期望
2024-06-20 13:03:27
提问者: 未知
参**：d解析：由资本资产定价模型可得：e(r)=8%1.25×(15%-8%)=16.75，实际的期望收益率=17%。所以α=17%-16.75%0.25%，xyz被低估了。证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-06-20 19:04:55
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...已知**收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于xy公司的股票：β系数
2024-06-20 07:57:04
提问者: 未知
参**：(1)由公式k=rf+β[e(rm)-rf)，可得：k＝8%1.2(15%-8%)＝16.4%又g＝b×roe＝0.6×20%12%得：v0＝d0(1+g)/(k-g)＝4×1.12/(0.164-0.12)＝101.82美元 即该公司股票...某股票β值为1.5，**收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为
2024-06-20 12:23:33
提问者: 未知
参**：a解析：ri=αi+rf+βi(rm-rf)+εi，20%αi+6%1.5×(14%-6%)，αi=2%，股票价格低估。某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数
2024-06-20 08:36:32
提问者: 未知
参**：b解析：β=0.2×25%4%1.25，根据：rf+1.25×(14%-rf)=15%，求得：rf=10%，市场风险价格=14%-10%4%。股票x期望收益率为12%，而风险值β=1，股票a期望收益率为13%，β=1.5，市场的期望收益率为11%，rf=5%。
2024-06-20 13:47:49
提问者: 未知
对于x ：0.05+（0.11-0.05）乘1=0.11对于a：0.05+0.12=0.17 选择 期望收益率大于要求收益率的 所以 选x某证券期望收益率为14%,**利率为6%,市场风险溢价为8.5%,现市场价格50元,
2024-06-20 22:26:25
提问者: 未知
根据你的题目,我们有已知条件：e(ri)=14%,rf=6%,e(rm)-rf=8.5%,p=50在没有改变协方长之前,由于p=d1/e(ri）,所以d1=50*0.14=7 e(ri)=rf+β（e（rm）-rf）,所以β=0.94若.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。