假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？ 
2024-06-06 01:55:43
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k=(14%-6%)/(22%-0)=0.3636 例如： 效用u=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于**资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对**资产没有偏好，则有 u（**）=u（资产组合） 即：6...已知某普通股的β值为1.2，**利率为 6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通
2024-06-06 08:57:28
提问者: 未知
参**：c解析：本题考核的是普通股筹资的成本。先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%1.2×(10%-6%)=10.8%，根据股利增长模型则有10.8%0.8/(10.5-0.5)+g，所以...某股票β值为1.5，**收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为
2024-06-06 12:23:33
提问者: 未知
参**：a解析：ri=αi+rf+βi(rm-rf)+εi，20%αi+6%1.5×(14%-6%)，αi=2%，股票价格低估。市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-06-06 13:23:18
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-06-06 01:53:32
提问者: 未知
由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的预期收益率=15%0.5*(15%-6%)=...【企业金融行为】某公司的**债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5
2024-06-06 16:49:02
提问者: 未知
该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=d1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元国库券的利率为5%，市场证券组合的报酬率为13%，计算市场风险报酬率
2024-06-06 16:06:43
提问者: 未知
市场风险报酬率=市场证券组合的报酬率-国库券的利率=13%-5%=8%**利率与证券收益、证券价格的关系 **利率与股票价格的关系
2024-06-06 06:13:48
提问者: 未知
我估计你问的是模型未来证券收益以**利率折合成现在的价值就是证券价格同理未来股息收益以**利率折合成现在的价值就是股票价格但是不要**估值阿，有的被低估的...假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%
2024-06-06 09:14:35
提问者: 未知
假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%，xyz股票的预期收益率为16%，该股票的贝塔值（b）为1.25，问：根据capm...**收益率+风险溢价求整个股票市场的回报率
2024-06-06 09:52:40
提问者: 未知
风险溢价 就是市场平均收益率减无利率=6%,大盘代表整体市场的表那么大盘的贝塔值为1的贝塔值为1.5的股票就是9%*1.5=13.5%,还有一种计算收益公式是个股要求收益率ri=**收益率rf+β(平均股票要求收益率rm-rf)算出来=12%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。