a股票贝塔系数为2.5,**利率为6%,市场上所有股票的平均报酬i率为10% 
2024-06-01 13:37:05
提问者: 未知
求:若股票未来三年股利为零增长,每年股利额为1.5元,预计从第四年起转为正常增长,增长率为6%,则该股票的价值为多少?希望有过程啊… 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 ...市场组合的年平均收益率为12%，市场**收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。
2024-06-01 12:32:06
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合的β值为1，根据特雷诺指数的计算公式，可得：假定一个投资组合中有两只股票a和b，其预期收益率分别为10%和15%，标准差分别为13%和25%
2024-06-01 05:41:35
提问者: 未知
题目条件不足？假设风险投资率为10%,市场组合的必要报酬率为12%,股票a的贝塔系数为1.5
2024-06-01 07:25:10
提问者: 未知
1.首先由总题设得到该股票的期望收益率k1=r+β（k-r)=10%+1.5*(12%-10%)=13% 所以股票价格p=d/(k1-g)=2.5/(13%-4%)=27.78元2.同上，k1=10%+1.2*(12%-10%)=12.4% p=2.5/(12.4%-3%)=26.60元 有不懂的再问。求股票的期望收益率和标准差股票a的收益率为15%的概率为40%,收益率为10%的...
2024-06-01 22:24:30
提问者: 未知
期望值=15%*40%+10%*60%=12%标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245有 a．b两只股票，a股票的预期收益率是15%，b股票的预期收益率为20%，a股票的
2024-06-01 03:07:44
提问者: 未知
参**：b解析：注：原选答案为b，但正确数字应该为0.90。某股票当前的市场价格为20元/股。每股股利1元，预期股利增长率为4%。则其市场决定的预期收益率为？
2024-06-01 04:47:15
提问者: 未知
这条题目实要股利固定增长模型中的p0=d1/(r-g)个公式计算的，式中p0就是市场价格，d1就是预期一年后该股票的每股股利，g就是股利预期增长率，r就是市场预期收益率。根据这公式和题意可得式子：20=1/(r-4%)解得r=9%。**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-06-01 00:22:25
提问者: 未知
02、**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)如果某股票的β系数为0.8，计算该股票的预期收益率:(3)如果某股票的必要收益率是9%...记风险收益率为r，期望收益率为e(r)，标准差为q。**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思？怎么求？
2024-06-01 23:49:17
提问者: 未知
标准差衡量的是实际收益率与预期收益率之间的偏离程度，比如说理财产品a的预期收益率为10%，而市场上只有五个人投资该产品，他们的收益率分别为9%、-8%、19%、-1%、10%，那么标准差就是运用这些数据计算出来的一个实际值和预期值之间偏离程度（楼主可以自己算一下，这里是举例，没算啊。）一般市场上将预期值与实际值之间的偏离程度称为风险，也就是将标准差称为风险。楼主知道方差是什么东西不？标准差就是对方...目前**资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，abc公司股票预期收益
2024-06-01 07:25:52
提问者: 未知
参**：c解析：ri=rf+β(rm-rf)=7%1.11×(15%-7%)=15.88%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。