两种股票a和b，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%， 
2024-06-20 07:16:12
提问者: 未知
比例为1.5比-0.5 答案为17%计算题： 假设两种证券a和b报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0
2024-06-20 12:29:35
提问者: 未知
参**：协方差=0.8×10%×12%0.96%σp=(0.4×0.4×10%×10%2×0.4×0.6×0.96%0.6×0.6×12%×12%)1/2=10.67%或者：σp=(0.4×.某公司拟进行股票投资,计划购买a,b,c三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,
2024-06-20 02:15:09
提问者: 未知
（1）a股β为1.5，b股票的β系数为1.0，c股票的β系数为0.5，所以a股票相对市场投资组合的投资风险大于b股票，b股票相对于市场投资的投资风险大于c股票。 （2）a股票的必要收洞芦益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％ （3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％孝罩 （4）乙种投资...某投资者准备从证券市场购买a、b、c三种股票组成投资组合.已知a、b、c三种股票的β系数分别为0.8、1.2、2,现行国库券的收益率为8%,市场平均股票的必要收益率14%.
2024-06-20 22:26:24
提问者: 未知
（1）采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的预期收益率 答: ra＝8%（14%一8%）×0.8＝12.8% rb＝8%（14%一8%）×1.2＝15.2% rc＝8%（14%一8%）×2＝20% （2）假设该投资者准备长期持有a股票,a股票去年的每股股利2元,预计年股利增长率8%,当前每股市价40元,投资者投资a股票是否合算?答: a股票的价值=...已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收
2024-06-20 07:05:04
提问者: 未知
参**：a解析：ab的相关系数＝ab收益率的协方差/(a的收益率的标准离差×b的收益率的标准离差)＝3%(20%×25%)＝0.6股票a的预期收益率是10%，标准差为18%，股票b的预期收益率是15%，标准差为27%，如果你是一个
2024-06-20 13:03:17
提问者: 未知
【答案】a【答案解析】这里要比较a与b用变异系数。变异系数（cv）描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数越小，投资项目越优。变异系数cv=标准差/预期收益率。对于a，cv=18%/10%= 1.8，对于b，cv=27%/15%=1.8。所以对于一个风险中立者，a股与b股是一样的。股票型基金以股票为主要投资对象，股票投资比重不得低于（）。 a.50% b.60%
2024-06-20 19:43:51
提问者: 未知
参**：b解析：股票型基金以股票为主要投资对象，股票投资比重不得低于60%，具有高风险、高收益的特征。某公司拟进行股票投资,计划购买a,b,c三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,
2024-06-20 11:05:44
提问者: 未知
（1）a股票的β系数为1.5,b股票的β系数为1.0,c股票的β系数为0.5,所以a股票相对于市场投资组合的投资风险大于b股票,b股票相对于市场投资组合的投资风险大于c股票. （2）a股票的必要收益率＝8％1.5×（12％－8％）＝14％ （3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％1.0×30％0.5×20％1.15 甲种投资组合的...世界上历史最为悠久的股票指数是( )。a．道·琼斯股票指数 b．标准·普尔股票价格指
2024-06-20 08:00:51
提问者: 未知
参**：a解析：世界上历史最为悠久的股票指数是道·琼斯股票指数。偶股票a，历史回报率是18%，标准差是22%，股票b回报率是12%，标准差是10%。
2024-06-20 19:53:33
提问者: 未知
直接的一边做股指一边做股票这样还可以对冲风险啊比你那安全多了啊特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。