某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（ 
2024-05-09 13:10:47
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了： 股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 4%1.2（10%—4%） 11.2%。在一个只有两种股票的资本市场上,股票a的资本是股票b的两倍.股票a的超额收益的标准差为30%，股票b的超额收益的标准差为50%。两者超额收益的相关系数为0.7
2024-05-09 21:42:58
提问者: 未知
市场组合中a的权重是2/3，b的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8%a与市场的协方差=cov[ra,(2/3)ra+(1/3)rb]=(2/3)var(ra)+(1/3)cov[r.某投资组合的必要收益率为12%，市场组合的风险收益率为5%，**收益率为 4%，则
2024-05-09 17:01:08
提问者: 未知
参**：a解析：投资组合必要收益率=rf下标+β组下标×(rm-rf)即12%4%β组×5%解得：β组=1.6已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标
2024-05-09 01:40:46
提问者: 未知
参**：a解析：甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%2×（10%-5%）=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长...已知某普通股的β值为1.2，**利率为 6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通
2024-05-09 08:57:28
提问者: 未知
参**：c解析：本题考核的是普通股筹资的成本。先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%1.2×(10%-6%)=10.8%，根据股利增长模型则有10.8%0.8/(10.5-0.5)+g，所以...某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-05-09 04:10:10
提问者: 未知
要求收益率=无风率+β*场收益率 - **收益率）=4% + 1.5*（8%-4%）=10%是capm公式 刚才回答你的必要收益率的问题，你已经把问题关闭了。其实就是required rate of return，就是投资者要求达到的收益率。某投资者有30万元打算投资股市的3只具有相同期望收益率和标准差的股票a、b、c。股票
2024-05-09 08:09:48
提问者: 未知
参**：b解析：由于3只股票的期望收益...投资者应当考虑利用不同股票收益的相关性降低投资组合的风险，a、b相关系数为负，且二者的收益率波动方向相反，可以降低组合收益.已知某种股票的风险收益率为8%
2024-05-09 10:44:17
提问者: 未知
(1)先算折现r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4% 股利增=20%*(1-40%)=12% 下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.48价值=4.48/(16.4%-12%)=101.82 (2)后的股价=101.82*1.12+4.48=118.52 持有一年的回报率=118.52-100）/100=18.52%中南公司现持有a、b、c三种股票构成的证券组合，它们的ß系数分别是2.0 、 1.0 、0.5，它们
2024-05-09 01:00:45
提问者: 未知
先计算证券组合的ß系数，ß系数=2.0*60%1.0&30%10.5*10%1.55计算这种组合的风险报酬=1.55*(14%-10%)=6.2%**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-05-09 09:17:45
提问者: 未知
02、**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)如果某股票的β系数为0.8，计算该股票的预期收益率:(3)如果某股票的必要收益率是9%...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。