已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4 
2024-06-23 03:48:14
提问者: 未知
股票实际收益率=5%+1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%=0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，**利率为8%，计算该股票的β值。
2024-06-23 19:23:24
提问者: 未知
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7% 该股票的β值为：4%/7%=4/7 期望收益率=**利率+β值*(市场组合期望收益率-**利率) 所以，β值=（期望收益率-**利率）/(市场...已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差
2024-06-23 01:00:02
提问者: 未知
正确答案：bcd甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票的要求收益率。5%2×(10%5%)=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长股票，...假设**收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18
2024-06-23 03:17:19
提问者: 未知
参**：a解析：设市场组合的收益率为x，根据詹森测度，则有：3%18%-[6%1.5×(x-6%)]，可得，x=12%。假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为
2024-06-23 02:49:11
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-06-23 06:32:15
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-06-23 13:23:18
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资投资学计算题求解： 市场组合收益率的方差为 0.16 ，预期收益率为 21%，**利率是10%求
2024-06-23 15:07:20
提问者: 未知
风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=（21%-10%）/0.4=0.275某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（
2024-06-23 07:41:56
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了：股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） =4%+1.2（10%—4%） =11.2%。假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%
2024-06-23 09:14:35
提问者: 未知
假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%，xyz股票的预期收益率为16%，该股票的贝塔值（b）为1.25，问：根据capm...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。