某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组 
2024-05-27 23:38:27
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...假设投资组合的收益率为20%，**收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12
2024-05-27 13:26:21
提问者: 未知
参**：b解析：夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年...夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：sp=0.4。已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的b值为0.5，则该项金融资产的期望
2024-05-27 08:52:28
提问者: 未知
已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的β值为0．5，则该项金融资产的期望 已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的...已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-05-27 06:54:13
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。**利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（）
2024-05-27 19:50:35
提问者: 未知
**利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（） 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 b 1.5=该股收益*10/...如果**收益率为4%,市场证券组合收益率为7%,某种证券的贝它系数为1.2,则市场风
2024-05-27 05:24:04
提问者: 未知
市场风险溢价等于市场证券组合收益率减去**报酬率，即7%-4%3%.市场风险溢价又叫市场风险收益率／补偿率假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，**收益率为8%，a股票收益率的方差为0.16
2024-05-27 11:19:33
提问者: 未知
cov（ka，km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，cov（ka，km）是a股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是a股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=cov（ka，km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，a股票的贝塔系数是0.5a股票要求收益率=**收益率+（...某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，**率为8%，其詹
2024-05-27 14:42:34
提问者: 未知
参**：b解析：根据詹森指数的计算公式，可得：αp=rp-[rf+β(rm-rf)]=15%-[8%1.2×(12%-8%)]=2.2%。**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-05-27 09:20:33
提问者: 未知
市场风险溢价=12%-6%6%该股票的预期收益率为：=0.8*6%6%10.8%由公式可以反解出β=（9%-6%）/(12%-6%)=0.5假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%
2024-05-27 09:14:35
提问者: 未知
假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%假设市场组合的预期收益率为15%，**利率为5%，xyz股票的预期收益率为16%，该股票的贝塔值（b）为1.25，问：根据capm...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。