投资组合的风险收益率计算为什么不加上**利率 
2024-06-03 22:24:07
提问者: 未知
必要报酬率需要加上**利率，让算的是风险收益率投资组合的期望收益率与组成组合的资产期望收益率是怎样的关系？
2024-06-03 11:51:26
提问者: 未知
三、风险收益率 风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示...财务金融类习题 **利率为每年6%,市场投资组合的预期收益率为每年15%
2024-06-03 21:09:49
提问者: 未知
（1）**收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为**收益率. （2）由capm；6%x+15%y=10%…[1] x+y=1…[2] x=55.56%,y=44.44% 所以,要想获得10%的收益率可以构造这样一个组合：将55.56投资于无...某投资组合的必要收益率为12%，市场组合的风险收益率为5%，**收益率为 4%，则
2024-06-03 17:01:08
提问者: 未知
参**：a解析：投资组合必要收益率=rf下标+β组下标×(rm-rf)即12%4%β组×5%解得：β组=1.6某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-06-03 23:44:32
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为
2024-06-03 01:58:23
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.有关期望收益率的投资组合的风险问题
2024-06-03 16:37:02
提问者: 未知
期望收益率=**利率+β*市场溢价 该组合的β=（16.6%-7%）/（15%-7%）=1.2 β就是该组合和市场组合的相关性： 该组合的风险为:=β*21%25.2%求教~~~投资金融资产组合共5万元，组合收益率为6%，请问下表的投资收益数值是怎么计算出来的？
2024-06-03 21:33:44
提问者: 未知
20%x2%+50%x5%+30%x10%=5.9%组合收益约等于6%。就是这样计算出来的。表里的是实际收益。( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合
2024-06-03 19:17:50
提问者: 未知
参**：c解析：夏普指数通过总风险(系统风险和非系统风险)与收益的对比来衡量投资组合的业绩；詹森指数则是将额外收益作为衡量标准。求解证券投资学习题假定**收益率为5％,市场组合期望值收益率11％.投资者对a股票期望收益率为12％,a股票的风险系数为贝塔＝1.5,根据capm模型,对a公司股票的估价是过高,过低还是公正,为什么?
2024-06-03 00:59:59
提问者: 未知
capm:ra=rf+beta*(rm-rf)=5%1.5*(11%-5%)=14%所以.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。