投资组合的收益率公式 
2024-05-18 20:35:03
提问者: 未知
投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，a证券收益率15%，标准离差12.1；b证券收益率10%，标准...投资组合风险问题
2024-05-18 12:48:04
提问者: 未知
你的问题着实比较绕人。我的理解： （1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。因为，例如，（a，b）证券组合的方差...系统风险与非系统风险的最本质区别在于( )。a．证券组合中所包含证券的数量的多少
2024-05-18 00:39:16
提问者: 未知
参**：c解析：[分析]非系统风险是指某些因素对个别证券来讲，由于其本身原因造成经济损失的可能性。这种风险的大小只与发行证券的公司有关，如公司员工**、开发新...是否能证明投资组合一般来说是比收益率比它高的单一投资的风险要小，比比它风险小的单一投资的收益要高？
2024-05-18 10:18:51
提问者: 未知
希望能用尽量多的文字进行说明，使用尽量少的公式（本人非证券投资专业）**资产与一般资产投资的组合
2024-05-18 12:20:24
提问者: 未知
题目给定预期收益率或者投资者能容忍的最大风险了么？如果没给定，那么这10万元可以任意组合购买两项资产。**资产：收益6%，标准差为0；风险资产：收益14%，标准差0.2。假设**资产投资了x万元，则风险资产投资为(10-x)万元，构建的投资组合的预期收益率=x*6%+(10-x)*14%=1.4-0.08x构建的投资组合的风险=x*0+(10-x)*0.2=2-0.2x如果题目给定了预期收益率或者...风险和收益始终是投资者需要权衡的问题，下列关于系统风险和非系统风险的说法，正确的是（
2024-05-18 16:18:37
提问者: 未知
参**：b,c,e解析：系统风险是单个证券的特有风险，可以通过证券分散化来消除。两资产中一个收益高，风险低，另一个收益低，风险高。这样的两个资产可以通过组合来构建有效组合吗？
2024-05-18 11:30:37
提问者: 未知
两资产中一个收益高，风险低，另一个收益低，风险高。这样的两个资产不可以通过组合来构建有效组合，直接选收益高风险低的就可以了。证券投资组合的风险与收益有哪些内在联系？
2024-05-18 21:18:56
提问者: 未知
内在联系就是：你估中了下一步就是赢的风险·估错了就是亏的风险，证劵投资就像是**，给小部分的盈利，大部分的人付出。2/8以上纯属个人意见，有**特色社会主义的...如何利用风险平价方法构建投资组合？
2024-05-18 04:22:36
提问者: 未知
有这个资金为什么不直接作慈善呢？至少名声会非常好。达里奥的r**k ...我补充说一下、风险平价的难点在于对 未来 风险的估算、而且我个人不喜欢用统计标准方差当成风险。...不可分散风险对投资组合的收益有何影响
2024-05-18 10:35:36
提问者: 未知
不可分散风险亦称系统性风险，难以抗拒，需要通过投资组合和控制持仓头寸化解风险。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。