若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，**利率为8%，计算该股票的β值。 
2024-05-12 07:31:55
提问者: 未知
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7% 该股票的β值为：4%/7%=4/7 期望收益率=**利率+β值*(市场组合期望收益率-**利率) 所以，β值=（期望收益率-**利率）/(市场...假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为
2024-05-12 06:50:43
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.1.2007年,国库券（**资产）收益率为6%.假定某β值为1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型（证劵市场线）：
2024-05-12 04:39:58
提问者: 未知
（1）市场资产组合的预期收益率是多少?（2）β值为0的股票的预期收益率是多少?（3）假定...(2)假设股票的预期收益率为 y,y=6%+[15%-6%]×0=6%,此时的预期收益率为**利率.假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-12 02:06:48
提问者: 未知
被塔系数为0就意味这相关度也为0,所以应该选a如果现行国库券的收益率为5%，平均风险股票的必要收益率为10%,a股票的b系数为1.4，求风险报酬率
2024-05-12 14:49:38
提问者: 未知
如果现行国库券的收益率为5%，平均风险股票的必要收益率为10%,a股票的b系数为1.4，则该股票的预期风险报酬率为，怎么算，详细的 预期风险报酬=**利率+b×(市场平均收益...**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-05-12 11:20:24
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4
2024-05-12 07:47:18
提问者: 未知
股票实际收益率=5%1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-05-12 08:43:51
提问者: 未知
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。 证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式： 1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。 2、投资期限组合 投...**利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（）
2024-05-12 19:50:35
提问者: 未知
**利率是6%,市场上所有股票的平均收益率是10%,某种股票的贝塔系数为1.5,则该股票的收益率为（） 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 b 1.5=该股收益*10/...**收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者
2024-05-12 23:24:22
提问者: 未知
参**：a解析：资本资产定价模型下，该股票的投资者要求的收益率。式中，e（rm）代表市场组合m的期望收益率，rf代表**证券收益率，βi为该股票的贝塔系数。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。