某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。 
2024-05-26 23:44:32
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。a公司股票的贝塔系数为2．5，**利率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％。
2024-05-26 06:04:02
提问者: 未知
答案解析 该公司的回报率=6%+2.5*（10%-6%）=16%最近股利d0=2，d1=2*（1+20%）=2.4，d2=2.88，d3=3.456，第三年末的股票价值=d4/(r-g)=3.456*1.06/(16%-6%)=36.6336第...现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定**报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12分）
2024-05-26 18:14:40
提问者: 未知
要求： （1）计算a、b、c三只股票的期望报酬率；（2）计算以a、b、c三只股票构造的投资组合的期望报酬率,三只股票在投资组合中所占比例分别为20%、45%和35%.a公司股票的β系数为2.5，**利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。
2024-05-26 01:10:29
提问者: 未知
参**：(1)根据资本资产定价模式公式：该公司股票的预期收益率＝6%2.5×(10%-6%)＝16%(2)根据固定成长股票的估价模型计算公式：该股票价值＝1.5/(16%-6%)＝15(元)**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-05-26 01:35:17
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。a公司股票的贝塔系数为2.5，**利率为6%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。根据资料要求计算：
2024-05-26 08:13:33
提问者: 未知
（1）预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%（2）该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值：2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2*1.06/（16%-6%）=43.06元现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定**报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.
2024-05-26 19:17:20
提问者: 未知
楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由capm： 预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数 所以,预期收益率中： a：4%（16%-4%）*1.2=18.4% b：4%（16%-4%）*1.9=26.8% c：4%（16%-4%）*2.0=28.0%下列说法中正确的是( )a．风险收益率＝风险价值系数×标准离差 b．必要收益率＝无
2024-05-26 04:45:26
提问者: 未知
参**：c,d解析：风险收益率是指资产持有者因承担该资产风险而要求的超过**利率的额外收益。风险收益率＝风险价值系数×标准离差率；必要收益率＝**收益率+风险...**证券的收益率为6%,市场平均收益率为12%
2024-05-26 18:16:38
提问者: 未知
1、12％－6％＝6％ 2、按β系数计算该投资计划，平均市场收益率为6％＋（12％－6％）×0.6＝9.6％<10％，所以可以投资 3、（15％－6％）/6％＝1.5假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-05-26 20:49:18
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。