假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？ 
2024-11-15 16:53:00
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636**证券的报酬率为4％，市场证券组合的报酬为8％，计算(1)市场风险报酬率为多少(2)如果某一投
2024-11-15 12:21:12
提问者: 未知
根据capm模型 预期收益 = **收益+β*风险溢价，4+0.8*（8-4）=7.2%实际收益小于期望，所以不投资市场组合风险收益率是市场报酬率么
2024-11-15 23:15:33
提问者: 未知
不是。2113 市场报酬率是市场上所有股票组5261成的证券组合的报酬率，是外生给定的4102变量。市场平1653均报酬率=**报酬率+市场平均风险报酬率 **报酬率rf一般为短期**债券(如短期国债)的收益率. 市场收益率是市场组合的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益...市场组合的年平均收益率为12%，市场**收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。
2024-11-15 13:56:37
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合的β值为1，根据特雷诺指数的计算公式，可得：**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？
2024-11-15 23:49:15
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（ ）
2024-11-15 16:27:37
提问者: 未知
某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（）a：6.5%b：5%c：4.5%d：7.5%求详解！贝塔系数是统计...证券市场平均收益率和证券市场平均风险收益率的区别？
2024-11-15 07:33:47
提问者: 未知
平均收益率是rm，平均风险收益率是rm-rf。一般“平均收益率”或者“风险”与后面“收益率”中间还有字的...“风险”与后面“收益率”没有字的，就是“风险收益率”：rm-rf已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%。要求: 1)市场平均风险报酬率为多少？
2024-11-15 17:53:28
提问者: 未知
这个是capm模型的题目。1）市场平均风险报酬率=14%-8%=6%；2）一只股票的期望收益率e(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4%可以发现短期报酬率低于期望收益率，不投资；3）根据e(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得：15%=8%+β*(14%-8%)，可得β=7/6约等于1.167。市场收益率与市场风险收益率是不是一回事？
2024-11-15 07:56:25
提问者: 未知
市场收益率是市场组合的按权重的收益率，其分为**收益和风险收益。而市场风险收益率=市场收益率-**收益率；即表示市场风险溢价，也就是因为承担了风险而获得相对应的收益率。关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-11-15 06:32:39
提问者: 未知
资本资产定价模型公式为 证券收益率=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 根据此公式,联立方程组 25%**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率） 15%**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率） 解得：市场收益率=1/6 **收益率=0特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。