财务金融类习题 **利率为每年6%,市场投资组合的预期收益率为每年15% 
2024-06-02 21:09:49
提问者: 未知
（1）**收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为**收益率. （2）由capm；6%x+15%y=10%…[1] x+y=1…[2] x=55.56%,y=44.44% 所以,要想获得10%的收益率可以构造这样一个组合：将55.56投资于无...已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标
2024-06-02 23:20:27
提问者: 未知
参**：a解析：甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%2×（10%-5%）=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长...投资组合风险收益率不受下列( )的影响。a．市场组合的平均收益率 b．实际投资收益
2024-06-02 19:37:50
提问者: 未知
参**：b解析：根据投资组合风险收益率公式可得知。某公司股票的风险系数为1.3，市场平均报酬率为12%，**报酬率为5%。使用资本资
2024-06-02 11:29:48
提问者: 未知
参**：a解析：普通股资本成本率=**报酬率+风险系数×(市场平均报酬率-**报酬率)=5%1.3×(12%-5%)=14.1%，故选a。考点：普通股资本成本率的计算已知**收益率为3%，市场平均收益率为12%，某组合投资由三股票a、b、c组成，有关数据如下：
2024-06-02 01:37:44
提问者: 未知
首先必须知道这一个公式：某证券预期收益率=**利率+贝塔系数*(市场平均收益率-**收益率) 根据题意可得， a股票预期收益率=3%1.8*(12%-3%)=19.2% b股票预期收益率=3%1*(12%-3%)=12% c股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8% 该组合的贝塔系数=1.8*60%1*30%-1.2*10%1.26 该组合的预期收益率=3%1....证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-06-02 06:49:57
提问者: 未知
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。 证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式： 1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。 2、投资期限组合 投...．如果市场上投资者都对投资的期望收益和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12％和10％，**资产的期望收益率为5％。
2024-06-02 01:10:28
提问者: 未知
预期.（1）组合的标准差为7％期望收益率：10%.（2）15%.11%16%（1）收益率系数.15%（2）加利率 金融资产 1%本金1000万元.投资有风险（一般不保证.**收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者
2024-06-02 23:24:22
提问者: 未知
参**：a解析：资本资产定价模型下，该股票的投资者要求的收益率。式中，e（rm）代表市场组合m的期望收益率，rf代表**证券收益率，βi为该股票的贝塔系数。投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。a．只承担市场风
2024-06-02 23:56:53
提问者: 未知
参**：a解析：根据证券投资组合原理，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉。但投资组合只能分散非系统风险(公司特别风险)，不能分散系统风险，即市场...贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-06-02 11:12:24
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。