投资组合的贝塔系数计算公式 
2024-12-01 10:48:02
提问者: 未知
投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%假定**报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票a的贝塔系数等于1.4
2024-12-01 01:22:45
提问者: 未知
当**报酬率为12%时,a股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6% 当**报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%. 此时a股票的预期报酬率将为13+1.4*（17-13）=18.6%下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。 a.贝塔值测度系统风险，而标准差测度
2024-12-01 21:19:06
提问者: 未知
参**：b,d解析：贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险，选项b、d是同一个意思，系统风险也称为市场风险，非系统风险也称为特有风险。**资产贝塔系数是多少
2024-12-01 08:58:12
提问者: 未知
**资产贝塔系数是0。β系数也称为贝塔系数（beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。如果β=0...投资组合的贝塔值计算
2024-12-01 22:06:52
提问者: 未知
投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均，具体地 投资组合贝塔=1×20%20×10%91×30%52×40%50.3 你再核对一下四个股票的贝塔，怎么会到20、91、52这么大？一般来说，贝塔大于2就算是波动很大的股票了。计算方法同上，供参考。投资组合的标准差代表什么含义？
2024-12-01 15:53:43
提问者: 未知
在投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算法，近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。 衡量基金波动程度的工具就是标准差（standard deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。 比方说，一年期标准差是30%的基金，表示这类基金的净值在一年...求下列各组数据的平均数、方差和标准差
2024-12-01 14:20:43
提问者: 未知
（1）1,2,3,4,5 （2）11,12,13,14,15 （3）10,20,30,40,50 （4）-2，-1,0,1，2贝塔系数是衡量风险大小的重要指标,下列有关贝塔系数的表述正确的有（）
2024-12-01 08:59:28
提问者: 未知
什么的什么风险需要股票的贝塔系数来衡量
2024-12-01 09:23:00
提问者: 未知
贝塔系数应用： 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整...下列关于贝塔系数的表述正确的有（）。 a.贝塔系数越大，说明证券的市场风险越大 b.
2024-12-01 13:21:57
提问者: 未知
参**：a,b,c,d,e解析：题中各项都是贝塔值的性质，大家应当注意掌握。贝塔值是用来衡量某种资产或组合...市场组合的贝塔值等于1，高贝塔系数的证券其期望收益率较高，但.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。