投资组合p的方差怎么算的? 
2024-05-26 11:25:05
提问者: 未知
假定证券投资组合p是由证券a和证券b构成，证券a和证券b的期望收益，标准差以及相关系数如下 证券a 期望收益10% 标准差 6% 相关系数0.12投资比…怎样计算投资组合的风险
2024-05-26 04:19:11
提问者: 未知
投资组合的风险值(value-at-r**k)是金融风险管理中的...连接函数为联合分布与边缘分布的依赖结构,用于风险计算时,单项资产之间 的相关关系可用连接函数描述,根据实际情况选择...如何计算贝塔值？计算股本成中 rf+β*（rm - rf）的贝塔
2024-05-26 03:01:35
提问者: 未知
这个o(∩_∩)o有点眼熟，于是我又来了 :)beta系数主要是衡量过去一段时间的情况然后假设near future的系统风险不会比near h**torical发生显著变化至于能算多准，看你能挖多少历史数据了每个研究机构都有很完整的数据库，要算哪一支股票的beta 都是按个按钮的事甚至有时候还要求 根据最近3年或最近5年的情况 算不同的beta scenarios你要是想算的话呢，先准备好数据研...股市贝塔系数怎么算?
2024-05-26 05:43:13
提问者: 未知
beta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差,或者跟简单的讲就是两者相关系数.用co.多方案组合排队投资决策计算
2024-05-26 04:46:36
提问者: 未知
npv=σ（ci-co）（1+i）^(-t)a 100-80b 200-120c 300-54d 400-60a+b= 300-200 npv=0.6先算出abcd各项的收益 算出最优就行了 注意投资限额投资组合期望收益与标准差的计算
2024-05-26 22:34:41
提问者: 未知
投资组合的期望收益与标准差的计算ha星光ly2013-1-24思路：首先我们来计算三种股票在不同的经济状态下的收益率：我们可以得到股票a,b、c的期望收益率：接下来我们来计算三只股票收益率的标准差：计算三股票间的协方差与相关系数：计算组合的期望收益率：计算投资组合的风险：rripii1n(rr)i1in2picov(x,y)=e(x-ex)(y-ey)所以ab(raii1na)(rbib)piab...怎样用波动性方法计算投资组合风险
2024-05-26 02:44:17
提问者: 未知
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种...6投资组合有效边界计算
2024-05-26 00:46:22
提问者: 未知
6最优投资组合选择最优投资组合选择的过程就是投资者将财富分配到不同资产从而使自己的效用达到最大的过程。然而，在进行这一决策之前，投资者首先必须弄清楚的是市场中有哪些资产组合可供选择以及这些资产组合的风险-收益特征是什么。虽然市场中金融资产的种类千差万别，但从风险-收益的角度看，我们可以将这些资产分为两类：**资产和风险资产。这样一来，市场中可能的资产组合就有如下几种：一个**资产和一个风险资产的组...马科维茨投资组合理论具体值怎么算
2024-05-26 15:48:29
提问者: 未知
需要知道方差和期望收益率。 马科维茨在均值——方差分析框架下，推导出证券组合的上凸的有效边界，也就是决策所需的机会集。有了有效边界，结合效用分析中下凸的无差异曲线，即决策所需的偏好函数，最优组合就被确定在两条曲线的切点处。贝塔系数如何计算
2024-05-26 13:24:40
提问者: 未知
β系数（注：杠杆主要用于计量非系统性风险），百度知道已经有人回答了！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。