请教投资组合的标准差怎么计算？ 
2024-06-16 04:42:02
提问者: 未知
组合标准差的平方＝证券1的标准差的平方+证券2的标准差的平方+2*0.4*0.6*20％*10％*相关系数 最大最小应该是+1和-1时 大概是这样，具体的公式查书吧三种股票投资组合风险计算
2024-06-16 12:24:19
提问者: 未知
整个投资组合的方差=0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156=139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差投资组合p的方差怎么算的?
2024-06-16 09:34:54
提问者: 未知
假定证券投资组合p是由证券a和证券b构成，证券a和证券b的期望收益，标准差以及相关系数如下 证券a 期望收益10% 标准差 6% 相关系数0.12投资比…最优投资组合的计算
2024-06-16 02:54:11
提问者: 未知
最优投资组合的计算案例：设风险证券a和b分别有期望收益率，，标准差分别为，，它间的协方差，又设**证券的收益率=6%，求切点处风险证券a、b的投资比例及最优风险资产投资组合的期望收益率和标准差；再求效用函数为，a=4时，计算包含**资产的三种资产最优组合的结构。求解：第一步，求风险资产的最优组合及该组合的收益率与标准差。随意指定一个期望收益率，考虑达到的最小方差的投资比例（因为**证券的方差以及与...投资组合的贝塔系数计算公式
2024-06-16 09:33:56
提问者: 未知
投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%如何衡量和计算投资组合的风险
2024-06-16 03:29:54
提问者: 未知
如何衡量和计算投资组合的风险 投资组合中的风险与回报如何计算投资组合的风险和回报nypc卡贝基金的投资决策团队
2024-06-16 18:15:42
提问者: 未知
大卫·卡贝先生是卡贝集团首席执行官，同时也是nypc的创始人及首席投资官。卡贝先生拥有超过二十五年的国际股权私募投资和投资银行经历。他先后管理过超过一百亿美元的私募股权投资、债券投资以及杠杆收购等国际大型交易。卡贝先生活跃在**投资界十余年，操作了大量**投资及投行交易。...排列组合a(4,4);和c(4,4)如何计算,
2024-06-16 02:49:13
提问者: 未知
a4_4=4×3×2×1 c4_4=a44/a44=1 若有疑问可以百度hi、怎么用matlab中计算阶乘、排列组合问题
2024-06-16 10:49:44
提问者: 未知
1打开电脑开关，启动电脑后切换到本机电脑的桌面，打开matlab软件，映入眼帘的是“命令行”窗口。2阶乘问题任何大于1的自然数n阶乘表示方法为n!=1×2×3×……×n.例如!,则5阶乘式是1×2×3×4×5matlab中的方法如下：3怎么用高大上的matlab软件进行求解呢？运用上面的方法，即可解决，现在用matlab 软件进行演示。演示界面如下图：4组合问题组合数是指从n个不同元素中，任取m(...下列关于投资组合保险策略的描述，正确的是（）。a．投资组合保险策略市场变动时的行动方
2024-06-16 18:43:19
提问者: 未知
正确答案：c投资组合保险策略在下降时卖出股票并在上升时买入股票，其支付曲线为凸形。投资组合保险策略要求的市场流动性较高。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。