计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 
2024-05-25 18:13:21
提问者: 未知
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2...投资组合的标准差公式是什么？
2024-05-25 07:56:47
提问者: 未知
投资组合的标准差公式是什么？投资组合的标准差公式是：组合标准差=(a的平方+b的平方+c的平方+2xab+2yac+2zbc)的.怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差呢？
2024-05-25 22:05:18
提问者: 未知
如果是从已有的十个股票的标准差算出投资组合的标准差，可以用以下公式： 如果现在股票数量n等于3，那么上述公式可以拆解成： 这一式子整理之后就可以变成： 大概就是这样...投资组合标准差计算
2024-05-25 22:20:39
提问者: 未知
案一来说投资总额：50+300+150＝500万元股票a例：50/500＝10%债券a的比300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：[(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2]/3=0.0011/3=0.0367% 标准差：√0.0367%＝0.019149投资组合的标准差和投资组合中资产的标准差之间有什么区别？
2024-05-25 14:02:55
提问者: 未知
假定你构建了一个有5个投资品种的投资组合，相当于一个资产池，投资组合标准差是这个资产池的标准差，它…最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。( )
2024-05-25 10:50:19
提问者: 未知
这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。股票的组合收益率，组合方差怎么求？
2024-05-25 05:13:22
提问者: 未知
试计算a、b两股票协方差óab、组合预期收益е(rp)、组合方差óp,并说明组合前后发生了什么变化?共5个回答 分散投资降低了风险（风险至少不会增加）。1、组合预期收益率=0.5...对于int*p;int a[];p=a;的合法运算是什么？
2024-05-25 02:32:05
提问者: 未知
选ba.错类型不对++p是int*，a[1]是intb.正确。p++只改p这个指针的并没有改变p指向的地址的值c.错误。int[]类型不允许++操作d.错误。int[]类型不允许++操作故选b投资组合 计算题！
2024-05-25 06:19:33
提问者: 未知
投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)第一步1，将a证券的权重×标准差，设为a，2，将b证券的权重×标准差，设为b...如何估计任意一个投资组合的均值与方差
2024-05-25 23:59:40
提问者: 未知
任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。 作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。为了说明这一...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。