计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 
2024-06-01 06:52:50
提问者: 未知
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2...你的投资组合的预期收益率和方差各是多少
2024-06-01 03:49:38
提问者: 未知
预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394标准差=23.75%关于多个证券组成的投资组合计算
2024-06-01 08:05:24
提问者: 未知
一个由三个股票组成的证券投资组合,怎么计算它的方差啊?比如a b c,已知他们在各个收益率下的概率,并且两两不想关,权重各为0.2,0.5,0.3怎么算这个组合的收益率方差?是不是先...投资组合p的方差怎么算的?
2024-06-01 09:34:54
提问者: 未知
假定证券投资组合p是由证券a和证券b构成，证券a和证券b的期望收益，标准差以及相关系数如下 证券a 期望收益10% 标准差 6% 相关系数0.12投资比…投资组合的var计算
2024-06-01 20:18:27
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，var描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说...投资组合的风险收益率计算为什么不加上**利率
2024-06-01 22:24:07
提问者: 未知
必要报酬率需要加上**利率，让算的是风险收益率某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则
2024-06-01 13:04:14
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。投资组合风险收益率不受下列( )的影响。a．市场组合的平均收益率 b．实际投资收益
2024-06-01 19:37:50
提问者: 未知
参**：b解析：根据投资组合风险收益率公式可得知。投资组合的var计算
2024-06-01 03:21:32
提问者: 未知
第六讲用参数法获取var实验目的：引导学生掌握参数法的基本原理，学会利用参数法来获取头寸的var；掌握正态分布检验，无条件方差和条件方差的几种估计方法；掌握var计量结果的实证检验方法；客观分析var参数法的计量结果。教学内容：一、数值var和参数var如前所述，var是指在一定置信水平和一定持有期内，某一金融资产或组合在正常的市场条件下所面临的最大损失额。据此，var的获取可以有两种完全不同的思...我现在有两个股票一年的周收益率数据，如何用spss计算出以两个股票等权组合的投资组合的风险，也就是方差？
2024-06-01 00:35:49
提问者: 未知
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