投资组合标准差计算 
2024-06-24 23:51:15
提问者: 未知
先求出组成这资组合的的权重：市场组合：24000/20000=120%**资产：-4000/20000=-20%两项资产组成的投资组合，其中一项为**资产，那么投资组合的标准差为有风险资权重乘以标准差：120%*市场组合标准差=24%，市场组合标准差=20%怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差呢？
2024-06-24 14:43:13
提问者: 未知
如果是从已有的十个股票的标准差算出投资组合的标准差，可以用以下公式： 如果现在股票数量n等于3，那么上述公式可以拆解成： 这一式子整理之后就可以变成： 大概就是这样...证券投资组合的主要内容是什么
2024-06-24 21:59:06
提问者: 未知
马克维茨投资组合理论的基本假设为：(1)投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；(2)投资者根据收益率的期望值...以期望收益e来衡量证券收益，以收益的方差δ2表示投资风险。...怎样计算投资组合的风险
2024-06-24 11:35:37
提问者: 未知
投资组合的风险值(value-at-r**k)是金融风险管理中的...连接函数为联合分布与边缘分布的依赖结构,用于风险计算时,单项资产之间 的相关关系可用连接函数描述,根据实际情况选择...四个数字组合,有多少组?求计算方法
2024-06-24 13:45:55
提问者: 未知
如果4个数字都不同的话,4x3x2x1=24,这是排列组合. 即第一个数字有4种,第二个数字剩下3种,依此类推. 如果有2个相同,4x3x2x1/2=12 如果3个相同,4种 如果4个相同,1种关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。 a．证券或证券组合的风险由其收益率
2024-06-24 20:42:54
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：投资者的无差异曲线反映了其偏好。投资者的无差异曲线与有效边界共同决定其最满意的证券组合。单一证券投资风险与证券组合投资风险衡量的关系如何
2024-06-24 09:36:20
提问者: 未知
一般来说证券组合的投资风险小于单一证券投资风险，因为非系统性风险降低了，但是于此同时，收益自然也是降低的。债券组合久期的计算？
2024-06-24 08:53:03
提问者: 未知
债券久期计算例：假设债券a刚发行，其面值为1000元，市场利率（贴现率8%），票面利率为8%，期限为十年。债券b是5年前发行的，其面值为1000元，票面利率12%，期限为15年，还有10年到期。计算：1债券a与债券b的价格2计算债券a和b的久期三种方法（1）运用久期的定义：久期作为现金流支付时间的加权平均（2）将久期看作债券价格对贴现率的弹性（3）运用久期函数3计算债券a，b的修正久期4如果市场利...已知：a、b两种证券构成证券投资组合。a
2024-06-24 21:00:40
提问者: 未知
已知：a、b两种证券构成证券投资组合。a 已知：a、b两种证券构成证券投资组合。a证券的预期收益率12%，方差是0．0144，投资比重为80%；b证券的预期收益率为16%，方差是0．04，投资比重为20%；...关于基金定投组合
2024-06-24 22:23:06
提问者: 未知
嘉实300和易基50是指数基金，高风险高收益型，华夏红利相对平衡一些，华夏回报风险最低，当然如果涨了的话，它的收益也略低些。基金没有好与不好，只有风险特征是否符合您的性格和经济状况。所以还是需要你自己决断！我个人倾向你说的嘉实每月200，回报每月300，这样一个相对高风险型一个相对低风险型...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。