计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? 
2024-06-04 15:44:42
提问者: 未知
标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小. 关于三种证券组合...资产组合的方差怎么算
2024-06-04 01:58:30
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8 w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。a。投资组合回报率标准差
2024-06-04 15:08:38
提问者: 未知
有效投资组合的收益率是25%，市场组合的收益率是15%，**利率是5%，我们假设**利率的权重为x，则市场组合的权重就是1-x，所以 x*5%(1-x)*15%25% 10%x=-10% x=-100% 所以**利率的权重是-100%，市场组合的权重是1-(100%)=200% 可见，是100%借贷了**资产，然后两倍投资于市场组合...证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？
2024-06-04 01:18:43
提问者: 未知
单因素模型：rt=α+βrm+ε其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^2*0.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。...假定一个投资组合中有两只股票a和b，其预期收益率分别为10%和15%，标准差分别为13%和25%
2024-06-04 05:41:35
提问者: 未知
题目条件不足？标准误与标准差有什么区别?std.error &std.deviation
2024-06-04 09:28:25
提问者: 未知
两者都是变异指标,但两者反映的总体不同.标准偏差反映的是个体观察值的变异,标准误反映的是样本均数之间的变异（即样本均数的标准差,是描述均数抽样分布的离.家庭投资组合与投资目标有什么关系？
2024-06-04 15:38:41
提问者: 未知
投资目标是家庭用资产进行投资的预期收益，并有具体的数值。投资组合是为实现目标所采取的具体操作手段。投资组合是要合理地把家族资金分成几块，分别用于不同的投资方向，既保证能规避风险和稳定收益，又尽可能使收益达到最大化，以确保投资目标的实现。概念表述不一定准确，但意思是如此。你在结合资料完善一下。希望对你有用。标准离差，和标准离差率的差别是什么？
2024-06-04 12:50:07
提问者: 未知
1、标差，能投资风险程度，是方差的根。一般来说，标准离差越小，风就越小;反之标准离差越大则风险越大。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。2、标准离差率，也能反映投资风险程但标准离差率是某随机变量标准离差相对该随机变量期望值的比率。标准离差率是以相对数来衡量某资产的全部风险，一般情况下，标准离差率越大，风险越大；相反，标准离差率越小，风险越小。标准离差率指标...证券组合的预期报酬率和标准差
2024-06-04 12:13:16
提问者: 未知
正确 组合标准差与相关系数有直接的关系。相关系数为1时： 组合标准差=（0.5*0.5*12%*12%0.5*0.5*8%*8%2*0.5*0.5*1*12%*8%)的1/2次方相关系数为-1时： 组合标准差=【0.5*0.5*12%*12%0.5*0.5*8%*8%2*0.5*0.5*（-1）*12%*8%】的1/2次方投资学中标准差怎么？
2024-06-04 01:04:05
提问者: 未知
投资学中标准差怎么？投资学中标准差怎么算：标准差一般都是用预算的那个数值除以现实的那个数值所得到的就是它的标准差。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。