资产组合的方差怎么算

治愈故事 2024-06-23 18:18:11

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用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8 w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。a。 20210311

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