最优风险投资组合和最小方差投资组合有什么区别？根据什么来比较？ 
2024-05-25 23:07:23
提问者: 未知
当然有区别了，最优风险投资组合实际考虑到的并不只是只有方差这个因素，关键是考虑到离散系数(或称变异系数，这个有多种叫法的)，离散系数的计算方法大致是投资组合的标准差除以收益期望值或均值，离散系数越小代表性就越强，一般都是取代表性强的作为最优风险投资组合最优投资组合的计算
2024-05-25 02:54:11
提问者: 未知
最优投资组合的计算案例：设风险证券a和b分别有期望收益率，，标准差分别为，，它间的协方差，又设**证券的收益率=6%，求切点处风险证券a、b的投资比例及最优风险资产投资组合的期望收益率和标准差；再求效用函数为，a=4时，计算包含**资产的三种资产最优组合的结构。求解：第一步，求风险资产的最优组合及该组合的收益率与标准差。随意指定一个期望收益率，考虑达到的最小方差的投资比例（因为**证券的方差以及与...投资组合的var计算
2024-05-25 11:34:00
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，var描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说...个人理财中的协方差怎么算呢?
2024-05-25 04:24:02
提问者: 未知
a的预期收益率 0.15*20%0.20*5%0.30*40%0.45*35%31.25% b的预期收益率 0.05*20%0.10*5%0.05*40%0.15*35%8.75% 协方差 20%*（0.15-31.25%）（0.05-8.75%）+5%*（0.20-31.25%）(0.10-8.75%)+40%(0.30-31.25%)(0.05-8.75%)+35%*(0.45-31.25%)...投资组合的方差，老师提到过“组合矩阵”，请问“组合矩阵”属于那种数学知识？
2024-05-25 11:19:10
提问者: 未知
问那个老师去，他发明的词，只有他知道。求投资组合方案！
2024-05-25 20:42:04
提问者: 未知
你是做习题还是做实盘的投资组合方案？如果是做习题，你可以选择货币型基金和黄金基金，黄金基金在国内有三五支了，因为黄金市场上涨的原因，这几支黄金基金收益率都挺高，而黄金现在上涨途中，还有涨幅。货币基金一篮子组合可以有效避免单支货币贬值。股票型基金现在还不能做。如果是实盘投资组合方案...求救，股票的贝塔值怎么算啊？方差、协方差那些怎么求？
2024-05-25 21:05:19
提问者: 未知
股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票**会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌 时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益。当然，β值是历史数据的统计，有一定的时效性，这一点在应用...请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。
2024-05-25 08:46:50
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指( )。 a．投资者总是选择方差较小的组
2024-05-25 20:14:10
提问者: 未知
参**：c,d解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。见教材第七章第二节，p330。两支股票的协方差怎么算
2024-05-25 08:18:45
提问者: 未知
算这个有什么用呢？真要做长线买每年都有稳定分红的股票就好了，用得着搞这么复杂的东西出来吗？不见得那些专家就是用这种方法赚钱的，忽悠人的倒是蛮多的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。