四种证券投资组合如何求标准差 
2024-11-15 11:42:03
提问者: 未知
假设投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ3,4建议用矩阵方式做更好。如何计算基金组合中的标准差?标准差的大小代表什么意思?
2024-11-15 16:00:23
提问者: 未知
1.先求每组的平均收益 2.计算方差 方差=基金1的权重*(基金1的收益-平均收益)^2+.+基金7的权重*(基金7的收益-平均收益)^2 3.对方差开方就是标准差 标准差的大小反映的是风险的大小.标准差越大,风险越大.标准差σ，这个符号怎么读？
2024-11-15 16:49:21
提问者: 未知
标准差σ，这个符号读西格玛，它是大写希腊字母∑（西格玛）的小写形式。标准差：中文环境中又常称 均方差，标准差是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。...投资风险的期望值标准差
2024-11-15 23:35:36
提问者: 未知
差是概率里的内容，反映数据的离散程可用于对的衡量，标准差较大离散程度越高，风险越大。先计算一个平均值（期望值）。例如：假设结果a的预期收益为10元，出现的概率为20%，结果b的预期收益为20元，出现的概率为80%，那么:期望值=10*20%+20*80%=18元标准差=（ （10-18）的平方*20%+（20-18）的平方*80% ）的平方根=4标准差率=标准差/期望值=4/18=22.22%评估...标准差是什么 举个例子 假设一组数据1 2 3 怎么求标准差
2024-11-15 13:40:17
提问者: 未知
标准差（standard deviation）2113，中文环境中又常称均方5261差，是离均差平方的算术平均数的4102平方根，用σ表1653示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。例如，在本例中，对于一个有三个数的数集1，2，3，其标准差可...投资组合期望收益与标准差的计算
2024-11-15 14:25:20
提问者: 未知
投资组合的期望收益与标准差的计算ha星光ly2013-1-24思路：首先我们来计算三种股票在不同的经济状态下的收益率：我们可以得到股票a,b、c的期望收益率：接下来我们来计算三只股票收益率的标准差：计算三股票间的协方差与相关系数：计算组合的期望收益率：计算投资组合的风险：rripii1n(rr)i1in2picov(x,y)=e(x-ex)(y-ey)所以ab(raii1na)(rbib)piab...标准差σ，这个符号怎么念
2024-11-15 12:31:45
提问者: 未知
术语σ用来描述任一过程参数的平均值的分布或离散程度。sigma英[ˈsɪgmə]美['sɪɡmə]n.希腊字母表的第十八字母（∑，σ）。扩展资料：标准差可以当作不确定性的一种...标准差与标准误区别
2024-11-15 10:56:53
提问者: 未知
标准2113差与标准误（标准误差）的区别有：5261 1、意义不同：标准差是4102数据精密度的衡量指标。标准误1653差是量度结果精密度的指标。2、反映的东西不同：标准差反映了整个样本对样本平均数的离散程度。标准误差反映样本平均数对总体平均数的变异程度。3、使用范围不同：标准差一般用于...样本标准差和总体标准差分别在什么时间用
2024-11-15 18:54:47
提问者: 未知
样本标准差在真实世界中，除非在某些特殊情况下，找到一个总体的真实的标准差是不现实的。大多数情况下，总体标准差是通过随机抽取一定量的样本并计算样本标准差估计的。标准差是描述一组观察值离散趋势的常用指标，描述离散程度的指标还有：极差（全距）r=最大值-最小值式中n-1称为自由度。样本标准差总体标准差总体的指标称为参数，用希腊字母表示，如总体均数（μ），总体标准差（σ），总体率（π），样本的指标称为统计...方差、标准差
2024-11-15 22:36:54
提问者: 未知
2、离散程度为什么要有方差和标准差的公式,为什么不可以是其他公式；3、样本标准差为什么自由度要-1即（n-1） 请高手结合实际生活中的案例予以解答, 方差的平方根就是标准...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。