股票的贝塔系数是什么意识 
2024-11-15 18:31:21
提问者: 未知
贝塔系数（beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时...假定**报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票a的贝塔系数等于1.4
2024-11-15 01:22:45
提问者: 未知
当**报酬率为12%时,a股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6% 当**报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%. 此时a股票的预期报酬率将为13+1.4*（17-13）=18.6%给定市场组合的期望收益率为10%，**收益率为6%，证券a的贝塔系数为0.85，证券b的贝塔系数为1.20
2024-11-15 02:12:52
提问者: 未知
证券市场线方程为e(r)=6%+β*(10%-6%)即e(r)=0.06+0.04βa的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%b的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%图自己画贝塔系数的具体公式.
2024-11-15 08:54:53
提问者: 未知
（一）单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：β=...什么是β贝塔系数
2024-11-15 03:20:54
提问者: 未知
0→高风险股票，则市场上涨10%。如果是负值；市场下滑10%时，意味着股票相对于业绩...5为低风险股票，贝塔系数为1，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。...关于贝塔系数，是不是贝塔系数越小，系统性风险越小...
2024-11-15 05:17:31
提问者: 未知
我参考了楼上的回答做了一个小结，系统性风险是指无法规避的整个市场都面临的风险，此时β=1.0 也就是就是楼上说的平均风险股票。也就是说你的问题是有些问题的。贝塔系数越小，风险越小，不是系统性风险越小。什么是基金的贝塔系数，应该怎么选择？
2024-11-15 12:49:07
提问者: 未知
贝塔系数是衡量基金的赚钱能力很重要的一个指标。...所以根据投资理论，β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。...什么风险需要股票的贝塔系数来衡量
2024-11-15 09:23:00
提问者: 未知
贝塔系数应用： 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整...贝塔系数和标准差反应的都是系统风险
2024-11-15 15:36:48
提问者: 未知
答案：bd β反映系统风险（又称市场风险.而标准差反映的是体风险,它既包括系统风险,括非系统风险（特有风险）,所以a选项是错误的；财务风险和经营风险既可能有系统风险,又可能有特有风险,所以c选项也是错误的.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-11-15 23:18:12
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。