已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标 
2024-05-15 01:40:46
提问者: 未知
参**：a解析：甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%2×（10%-5%）=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长...假设**收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18
2024-05-15 03:52:41
提问者: 未知
参**：a解析：设市场组合的收益率为x，根据詹森测度，则有：3%18%-[6%1.5×(x-6%)]，可得，x=12%。**利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券x的期望收益率为0.12 值为1.3，你应该（）
2024-05-15 04:51:39
提问者: 未知
0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07）=0.174大于预计收益率为0.12，因此应该要卖出x，因为它的市场价格被高估了。期望收益率是在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于**收益率，一般是以**短期债券的年利率为基础的。扩展资料： 整个投资组合的β...如果**收益率为4%,市场证券组合收益率为7%,某种证券的贝它系数为1.2,则市场风
2024-05-15 17:42:33
提问者: 未知
市场风险溢价等于市场证券组合收益率减去**报酬率，即7%-4%3%.市场风险溢价又叫市场风险收益率／补偿率某公司一个项目的b系数为3,**利率为8%,市场上所有的平均收益率为10%,那么该项目的期望收益率是多少
2024-05-15 10:37:34
提问者: 未知
某公司一个项目的b系数为3,**利率为8%,市场上所有的平均收益率为10%,那么该项目的期望收益率是多少 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 8%+3*(10%-8%)=14%...**收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者
2024-05-15 23:24:22
提问者: 未知
参**：a解析：资本资产定价模型下，该股票的投资者要求的收益率。式中，e（rm）代表市场组合m的期望收益率，rf代表**证券收益率，βi为该股票的贝塔系数。某基金的β值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，**率为8%，其詹
2024-05-15 14:42:34
提问者: 未知
参**：b解析：根据詹森指数的计算公式，可得：αp=rp-[rf+β(rm-rf)]=15%-[8%1.2×(12%-8%)]=2.2%。求解证券投资学习题假定**收益率为5％,市场组合期望值收益率11％.投资者对a股票期望收益率为12％,a股票的风险系数为贝塔＝1.5,根据capm模型,对a公司股票的估价是过高,过低还是公正,为什么?
2024-05-15 08:57:27
提问者: 未知
capm:ra=rf+beta*(rm-rf)=5%1.5*(11%-5%)=14%所以.【企业金融行为】某公司的**债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5
2024-05-15 07:51:06
提问者: 未知
该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=d1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元一只股票的贝塔系数是1.3，市场的期望收益率是14%，**利率是5%。这只股票的预期风险必须是多少？
2024-05-15 16:07:04
提问者: 未知
e(r) = rf + beta * [e(r)-rf] // 期望收益**收益加上溢价期望收益=险收益+β（市场收益-**收益）；预期风险=期望收益-市场预期收益证券市场线方程为e(r)=5%+β*(14%-5%)即e(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%即风险收益率是16.7%。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。