投资组合的标准差公式是什么？ 
2024-11-28 03:49:53
提问者: 未知
投资组合的标准差公式是什么？投资组合的标准差公式是：组合标准差=(a的平方+b的平方+c的平方+2xab+2yac+2zbc)的.组合标准差计算
2024-11-28 22:41:13
提问者: 未知
考虑,两种证券a和b,其标准差分别为30%和40%.如果两种证券的相关系数如下： （1）0.9（2）0.0（3）-0.9 计算等权组合的标准差.证券组合的风险为什么不是单个证券标准差的加权平均数
2024-11-28 04:50:06
提问者: 未知
根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。 而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。假设a证券的标准离差是12
2024-11-28 09:17:03
提问者: 未知
假设a证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；b证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。ab证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中a证券占的比例为60%，b证券占的比例为...如何用excel快速实现“平均值±标准差”
2024-11-28 05:57:31
提问者: 未知
新建表格。将试验结果的平均值与标准差按列复制好。整理数据格式1。往往我们得到的数据并非我们所要的格式，我们最常见的是保留需要的小数位数。四舍五入保留小数点后一位则可用round函数，格式为=round（数据，保留的小数点后的位数）。整理数据格式2。舍去所保留的数字后的位数则用...下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。a.投资组合的标准差通常小于组合内各资
2024-11-28 08:01:39
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的...当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合怎样
2024-11-28 06:17:09
提问者: 未知
那样的证券组合不能有效降低组合风险a证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；b证券的期望报酬率为18%，标准差为20% 。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列说法中正确的有（ ） 。
2024-11-28 14:44:53
提问者: 未知
正确答案:a,b,c 解析：根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，机会集曲线没有向左凸出的部分，而a证券的标准差低于b，所以，最小方差组合是全部投资于a证券，即选项a的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为b证券的期望报酬率高于a，所以最高期望报酬率组合是全部投资于b证券，即选项b的说法正确；因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以，两种证券报酬率...证券组合的预期报酬率和标准差
2024-11-28 12:21:35
提问者: 未知
正确 组合标准差与相关系数有直接的关系。相关系数为1时： 组合标准差=（0.5*0.5*12%*12%0.5*0.5*8%*8%2*0.5*0.5*1*12%*8%)的1/2次方相关系数为-1时： 组合标准差=【0.5*0.5*12%*12%0.5*0.5*8%*8%2*0.5*0.5*（-1）*12%*8%】的1/2次方平均值加减标准差表示的是什么
2024-11-28 15:36:59
提问者: 未知
平均值标准偏差相于单测量标准偏差言随机误差态布曲线作标准描述其散程度:
定测量条件(真值未知)同测几何量进行组测量(每组皆测量n)则应每组n 测量都算术平均值各组...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。