投资组合标准差计算 
2024-11-17 03:29:06
提问者: 未知
先求出组成这资组合的的权重：市场组合：24000/20000=120%**资产：-4000/20000=-20%两项资产组成的投资组合，其中一项为**资产，那么投资组合的标准差为有风险资权重乘以标准差：120%*市场组合标准差=24%，市场组合标准差=20%两种资产组合标准差计算
2024-11-17 14:37:01
提问者: 未知
两券形成的资产组合的差=(w1212+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2)开方，当系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σp=w1σ1+w2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σp=w1σ1-w2σ2。关注环球网校两种资产组合标准差计算投资组合回报率标准差
2024-11-17 00:03:28
提问者: 未知
有效投资组合的收益率是25%，市场组合的收益率是15%，**利率是5%，我们假设**利率的权重为x，则市场组合的权重就是1-x，所以 x*5%(1-x)*15%25% 10%x=-10% x=-100% 所以**利率的权重是-100%，市场组合的权重是1-(100%)=200% 可见，是100%借贷了**资产，然后两倍投资于市场组合...组合标准差计算
2024-11-17 22:41:13
提问者: 未知
考虑,两种证券a和b,其标准差分别为30%和40%.如果两种证券的相关系数如下： （1）0.9（2）0.0（3）-0.9 计算等权组合的标准差.如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,
2024-11-17 21:52:05
提问者: 未知
这道题目用图表示比较好．然后通过估算排除的方法求解． 在此你先将教材找来．否则在此论述你会觉得抽象． 在最优组合证券选择中，无差异曲线（indifference curve） 根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的（无差异）证券组合在均值方差...下列有关β系数的表述正确的有（）。 a.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于
2024-11-17 09:00:26
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于1，说明该资产的系统风险小于市场平均风险，所以选项a是错误表述。什么是投资组合的β系数
2024-11-17 10:56:20
提问者: 未知
β系数通常应用于证券投资组合和资本资产定价模型里 （capm）。在实际操作中，β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度，某种股票的β系数较大，说明该股票在证券市场发生变化时，其价格上下波动剧烈，也就是通常所说的风险较大。如果投资者对收益有较高的期望，同时也有能力并愿意为之承担较大的风险，就可以在证券市场上选择那些有较大β系数的证券加到其证券组合中。反之则可以选择市场上具有较小β系...请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。
2024-11-17 16:43:08
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情标准差的变异系数与标准差
2024-11-17 00:29:58
提问者: 未知
标准差的变异系数 之所以出现你说的这个情况,是因为两种变量的量纲不同,不能直接按照两者的标准差比较,应该把两者的标准差分别除以它们变量的均值,这样才能排除量纲的影响下列关于期货合约标准化意义的表述，正确的有（）。 a.因转让而无须背书，便利了期货合
2024-11-17 05:05:37
提问者: 未知
参**：a,b解析：期货合约的标准化，加之其转让无须背书，便利了期货合约的连续买卖，具有很强的市场流动性，极大地简化了交易过程，降低了交易成本，提高了交易效率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。