计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 
2024-11-30 06:10:38
提问者: 未知
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2...投资组合标准差计算
2024-11-30 16:41:23
提问者: 未知
先求出组成这资组合的的权重：市场组合：24000/20000=120%**资产：-4000/20000=-20%两项资产组成的投资组合，其中一项为**资产，那么投资组合的标准差为有风险资权重乘以标准差：120%*市场组合标准差=24%，市场组合标准差=20%请教投资组合的标准差怎么计算？
2024-11-30 04:56:41
提问者: 未知
组合标准差的平方＝证券1的标准差的平方+证券2的标准差的平方+2*0.4*0.6*20％*10％*相关系数 最大最小应该是+1和-1时 大概是这样，具体的公式查书吧什么叫标准差？标准差的计算公式？
2024-11-30 09:22:12
提问者: 未知
差公式是一种数式。标也被称为标准偏差，或者实验标准差，公式如下所示：样本标准差=方差的算术平方根=s=sqrt（（（x1-x）^2+（x2-x）^2+......（xn-x）^2）/（n-1））总体标准差=σ=sqrt（（（x1-x）^2+（x2-x）^2+......（xn-x）^2）/n）由于方差是数据的平方，与检测值本身相差太大，人们难以直观的衡量，所以常用方差开根号换算回来这就是我们要说的...标准离差率的计算公式
2024-11-30 13:48:05
提问者: 未知
其计算bai公式为：标准du离差率＝标准离差/期望值 zhi 期望值不同的情daozhi况下，标准离差专率越大，风险属越大。（1）预期值＝∑（概率*预期报酬率） （2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2*概率 样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（n－1） （3）样本标准差＝样本方差的平方根...怎么用一般科学计算器算标准差？
2024-11-30 20:40:19
提问者: 未知
首先按下计算器开关，再按2次信息键2ndf—on/c—出现stat—输入数值x1—m+—输入数值x2—m+…输入xi—按x—m键，显示x是平均值，接按rm显示s就是标准差。标准差的计算公式是什么？
2024-11-30 21:12:56
提问者: 未知
标准差 次数分布中的数据不仅有集中趋势，而且还有离中趋势。所谓离中趋势指的是数据具有偏离中心位置的趋势，它反映了一组数据本身的离散程度和差异性程度。标准差能综合反映一组数据的离散...如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,
2024-11-30 00:11:38
提问者: 未知
在甲与乙无差异的情况下,组合乙的期望收益是 ...在最优组合证券选择中，无差异曲线（indifference curve）根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益.基金基准组合标准差
2024-11-30 17:07:10
提问者: 未知
标准差是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。所以应该是会变的啊。质量，不合格率计算，标准差
2024-11-30 20:22:22
提问者: 未知
过程能力指数cp=12/3*3=1.33；不合格率 99.99%；特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。