风险系数是如何计算出来的？？公式是什么？？ 
2024-05-26 06:46:38
提问者: 未知
风险计算公式【篇一：风险计算公式】常用的风险分析方法有两种：矩阵法和相乘法。1.矩阵法矩阵法的概念：z=f(x,y)。函数f采用矩阵形式表示。以要素x和要素y的取值构建一个二维矩阵，矩阵内mn个值即为要素z的取值矩阵法的适用范围：矩阵法主要适用于由两个要素值确定一个要素值的情形。在风险值计算中，通常需要对两个要素确定的另一个要素值进行计算，例如由威胁和脆弱性确定安全事件发生可能性值、由资产和脆弱性...财务杠杆系数的计算公式是什么？
2024-05-26 04:33:56
提问者: 未知
财务系数，是指普通股每股税后变动率相没冲镇对税前利润变动率的倍数，也叫财杆程度，通常用来反映财务杠杆的大小和作用判手程度，以及评价企业财务风险的大小。计算公式：dfl=(△eps/eps)/(△ebit/ebit)式中：dfl为财务杠杆系数；△eps为普通股每股利润变动额；eps为变动前的普通股每股利润；△ebit为息税前利润变动额；ebit为变动枯粗前的息税前利润。公式二为了便于计算，可将上式变...贝塔系数如何计算？？？
2024-05-26 15:30:49
提问者: 未知
公式为：其中cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。因为：cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以写成：其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。如...财务管理学：贝塔系数计算问题，请给出详细计算过程或方法
2024-05-26 02:49:50
提问者: 未知
资产组合的beta系数等于该组合中单个资产的beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。e（ri）= rf+βi（rm-rf） 其中：e（ri）= 资产i的期望收益率rf = **收益率rm = 市场平均收益率βi=（10%-8%）/（12%-8%）=50%股市贝塔系数怎么算?
2024-05-26 05:43:13
提问者: 未知
beta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差,或者跟简单的讲就是两者相关系数.用co.投资组合的贝塔值计算
2024-05-26 07:52:14
提问者: 未知
投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均，具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3你再核对一下四个股票的贝塔，怎么会到20、91、52这么大？一般来说，贝塔大于2就算是波动很大的股票了。计算方法同上，供参考。什么风险需要股票的贝塔系数来衡量
2024-05-26 19:49:11
提问者: 未知
贝塔系数应用： 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的"股性".可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用.当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整...贝塔系数指标日线怎么没有?
2024-05-26 05:33:49
提问者: 未知
新建一个bt公式-beta(10);贝塔系数如何计算
2024-05-26 13:24:40
提问者: 未知
β系数（注：杠杆主要用于计量非系统性风险），百度知道已经有人回答了！我要计算**石油（股票0的贝塔β 系数，而且是多少，要详细的
2024-05-26 21:18:17
提问者: 未知
这些都是你认为合理的数据就可以了，资产收益你可以用中石油的年度收益率，**可以用一年期定期存款利率，市场组合你可以用所有上市公司的收益率，这个指标你要等到所有上市公司年报出来以后，会有机构对此作出统计。 另外个人一点建议，你算的这指标没可比性，也没必要，你算出这指标来和谁比呀？国内公司还是国际上的公司？纵向比较还行，横向比较不好找参照物，难道是中石化？他俩？哈哈……特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。