无套利定价是指**套利套利定价还是指没有套利机会下市场的均衡价格啊? 
2024-06-05 20:13:23
提问者: 未知
风险中性定价是一种无套利定价，因为可以证明存在一个随机过程来对冲衍生品的...金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在**套利机会，这就是无套利定价原理。什么是一价定律和无套利定价原则,并请举例说明？
2024-06-05 20:16:17
提问者: 未知
这个原是在计算的时候不考虑手续情况下，认为一个商品的个市场的买入/卖出价格相同。如果，则存在着套利的机会。期货的定价就符合无套利定价原则。针对同一大宗商品，各个市场的看涨和看空期权的价格相同。不然就可以买入低价格，去高价格的市场卖出就可以进行**套利了。白银套利的套利案例
2024-06-05 05:51:49
提问者: 未知
白银td和纸白银套利 2010年11月22日白银td和伦敦银价差是380，这个时候张女士在6295做空白银td10手，接着又在纸白银市场以5915做多纸白银10kg，11月29日白银td和伦敦银价差是230，两边全部抛，结果张女士获利380-230=150块，白银td来回一手手续费20左右，纸白银1000克来回40块，去掉手续费...分级基金套利模式与套利风险都有哪些
2024-06-05 01:25:29
提问者: 未知
级基金各基金净值与占比乘积等于母基金净值 通级基金ab两基金二级市场交易价格我反推母基金虚拟交易价格部级基金母基金能二级市场进行交易母基金虚拟价格公式所述：母基金虚拟价格=a类基价格x a份额占比% + b类基价格x b份额占比%母基金虚拟价格超母基金净值进行溢价套利条件母基金虚拟价格与母基金净值差价于交易费**套利和价差交易有什么不同？
2024-06-05 14:57:55
提问者: 未知
利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫**套利（arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（spreadtrading）做空套利是什么意思
2024-06-05 17:19:44
提问者: 未知
股票分做空和做多,做空就是对后市看跌;做多就是对后市看涨~做空套利就是对后市看跌,把自己手中的股票现在卖掉,到股票跌到适当位置时,要反弹时再买进就是做空套利行为了~哪些类型的基金可以做套利?怎么做?举例说明
2024-06-05 21:18:39
提问者: 未知
lof基金可以做短期套利。lof基金分场内、场外交易，各有一个基金净值，但不相同。一旦a净值高于b净值时，投资者可以通过买入b净值，然后通过转托管方式转到另一个交易场所，然后通过a净值的价格卖出，达到套利目的。随着套利的人多了，最终会驱使a净值=b净值。所以两个价格永远是相互围绕着波动的。套利机会只在于短暂的时机。利率曲线风险:举个例子说明什么是利率曲线风险？
2024-06-05 09:27:43
提问者: 未知
利率曲线风险是由于利率曲线斜率的变化导致期限不同的资产或负债的利率率之间的差幅发生变化而产生的风险。套算汇率的举例说明
2024-06-05 22:18:53
提问者: 未知
如：美元兑日元汇率（usd/jpy)91.5 美元兑 人民币汇率（usd/cny）7.4360 则日元兑人民币汇率（jpy/cny) 7.4360/91.50=0.0813什么是空转套利和关联套利
2024-06-05 04:53:14
提问者: 未知
(l)投机者 投机套利者中的投机者是指那些专门在股指期货市场上买卖股指期货合约，即看涨时买进、看跌时卖出以获利的机构或个人。 (2)套利者 套利者是指利用期货市场和现货市场、不同的股指期货市场、不同的股指期货合约或者同种商品不同交割月份合约之间出现的价格不合理现象，通过同时买进卖出相应期货合约的方式以赚取价差收益的机构或个人，包括期现套利、跨品种套利和跨期套利。广发证券昆山经营部为您解答！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。