风险资产组合的标准差是什么？ 
2024-05-13 14:31:42
提问者: 未知
标准差是在金融产品中经常听到的一个词，如果没有系统的学习理解起来会比较困难，爱因斯坦说过“科学只是…capm模型的收益-风险关系，知道预期收益，贝塔值，标准差，非系统风险（欧米茄平方）四个值中的两个
2024-05-13 21:17:59
提问者: 未知
当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿e79fa5e98193e4b893e5b19e31333363396363是相同的。按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型:e(ri)=rf+βim(e(rm)-rf) 资本资产定价...**资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0？
2024-05-13 17:22:54
提问者: 未知
因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而**资产没有风险，即**资产的风险为0，所以，**资产的标准差和贝塔值均为0。因为**资产不存在风险，因此，**资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，**资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0...投资规划中，进行资产配置的目标是（）。 a.风险最小化 b.风险和收益的平衡 c.收
2024-05-13 16:40:39
提问者: 未知
参**：b解析：资产配置是指依据所要达到的理财目标，按资产的风险最低与报酬最佳的原则，将资金有效地分配在不同类型的资产上，构建达到增强投资组合报酬与控制风险的...资本资产定价模型中风险与收益之间的关系
2024-05-13 16:21:27
提问者: 未知
在市场均衡的状态下，风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述。 1、资本资产定价模型 资本资产定价模型描述了个别证券或证券投资组合的收益与风险之间的关系，是资本市场理论的核心。 基本公式为： ri=rf+βi(rm-rf) ri:证券i的期望收益率； rf：**利率； rm:证券市场投资组合的期望收益率； βi：证券i的风险系数或β系数； **利率一般可以由短...已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为( )。
2024-05-13 09:15:10
提问者: 未知
已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%，b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为()。已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益...下列不属于风险测量的常用指标的是（）。a.方差 b.标准差 c.var d.平均值
2024-05-13 20:45:29
提问者: 未知
参**：d解析：风险测量的常用指标是产品收益率的方差、标准差、var。风险测量的常用指标不包括产品收益率的()。a．var b．标准差 c．方差 d．qd
2024-05-13 15:10:23
提问者: 未知
参**：d解析：风险测量的常用指标包括产品收益率的方差、标准差和var。系统风险属于股票收益的标准差中包含的风险吗？
2024-05-13 20:46:08
提问者: 未知
系统风险不属于股票收益标准差中包含的风险。饭店筹资风险的衡量指标有（）。 a.自有资金利润率的期望值 b.标准离差 c.标准离
2024-05-13 04:12:17
提问者: 未知
参**：a,d解析：饭店筹资风险一般可通过以下几项指标进行衡量：①自有资金利润率的期望值。自有资金利润率的期望值=期望投资利润率+借入资金／自有资金×（期望投资...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。