某股票期望收益率为4%,**利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少? 
2024-12-02 19:37:07
提问者: 未知
利用capm计算，股票期望受益率＝**利率＋beta＊（市场受益率－**利率） 数字带进去，解个方程就出来了。某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则
2024-12-02 10:35:13
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为
2024-12-02 17:40:26
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则
2024-12-02 23:34:44
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67社会**投资收益率为12%，社会平均投资收益率为16%，某股票的资本投资风险系数为
2024-12-02 06:36:14
提问者: 未知
参**：c解析：该股票的预期报酬率＝12%1.5(16%-12%)＝18%**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-12-02 14:49:57
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为 4
2024-12-02 03:30:30
提问者: 未知
参**：c解析：由于：必要收益率=**收益率+风险收益率，即：20%4%β(12%-4%，则该组合的β系数=(20%-4%)/(12%-4%)=2。某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为
2024-12-02 16:59:10
提问者: 未知
标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%0.4 风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12% 选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。...已知市场指数的收益率为12%，**国库券的收益率为6%，对于表4-4中的5种资产的
2024-12-02 21:39:36
提问者: 未知
参**：a解析：资产a的必要收益率=6%0.7×6%10.2%，等于预期收益率，为正确评价；资产b的必要收益率为6%1.0×6%12%＞6.1%，属于高估；资产c的必要收益率=6%1.15×6%12.9...记风险收益率为r，期望收益率为e(r)，标准差为q。**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思？怎么求？
2024-12-02 11:17:00
提问者: 未知
标准差衡量的是实际收益率与预期收益率之间的偏离程度，比如说理财产品a的预期收益率为10%，而市场上只有五个人投资该产品，他们的收益率分别为9%、-8%、19%、-1%、10%，那么标准差就是运用这些数据计算出来的一个实际值和预期值之间偏离程度（楼主可以自己算一下，这里是举例，没算啊。）一般市场上将预期值与实际值之间的偏离程度称为风险，也就是将标准差称为风险。楼主知道方差是什么东西不？标准差就是对方...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。