金融风险管理习题求解

温柔也是勇敢? 2024-05-26 08:25:18

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1. usa银行最近按10%的年利率发放了一笔价值为1000万美元的一年期贷款.贷款资金来源于年利率为8%的一年期存款。目前的即期汇率为sf1.60/＄1。a.如果年底时的即期汇率为sf1.60/＄1和sf1.85/＄1，一年期贷款按美元衡量的利息净收益为多少？当即期汇率为sf1.85/＄1时：一年期本息和= $10000000x (1 +10%) = $11000000美元换：$10000000x 1.6= sk16000000六个月后本息和=sk16000000 x (1 +8%) = sk17280000换美元：sk 17280000/1.85= $9340540.54利息净收益=$11000000-$9340540.54-=$1659459.46当即期汇率为sf1.60/＄1时：利息净收益=10000000x (1 +10%)—10000000 x1.6（1+8%）/1.6=$200000b.资产的利息净收益为多少？sf1.85/＄1时：$1659459.46sf1.60/＄1时：$200000c.当瑞士法郎贬值到多少时，就会给银行的交易带来损失？1000*（1+10%）—1000*1.6*（1+8%）/x=0 x=1.57d.假设年底时的即期汇率与(a)题中的相同，那么这笔交易对利息净收益和本金的总体影响有多大？当即期汇率为sf1.85/＄1时：利息净收益为$1659459.46=$1659459.46/$10000000=0.16594当即期汇率为sf1.60/＄1时：利息净收益为$200000=$200000/$10000000=0.022.某银行按6.5%的年利率吸收了一笔价值为100万美元的6个月期存款。它将这笔资金投资于年利率为7.5%的6个月瑞典法郎（sk）债券。目前的即期汇率为＄0.18/sk1.a.6个月远期报价为＄0.1810/sk1。如果银行利用来进行保值，那么这笔投资的收益是多少？六个月的定期存款本息和= $1,000,000x (1 + 0.065/2) = $1,032,500美元换瑞典法郎：$1,000,000/0.18 = sk5,555,555.56六个月后本息和=sk5,555,555.56x (1 + 0.075/2) = sk 5,763,888.89瑞典法郎换美元：sk 5,763,888.89 x 0.1810 = $1,043,263.89净利差=（$1,043,263.89-1,032,500）/ $1,000,000=0.010764b.使利差仅为1%的远期汇率是多少？净=1% /2x 1,000,000 = $5,000 因此,= $1,032,500 + $5,000 = $1,037,500远期汇率 = sk 5,763,888.89/$1,037,500 =$0.18/skc.请解释利差扩大时，远期和即期汇率将如何发生变化？根据利率平价理论,利率高的货币即期汇率会升值,远期汇率会贬值. 利率相对较低，会引起套利行为，即将低利率货币即期兑换成高利率货币进行投资的行为，短期内使高利率，在套利中，为了防范汇率变动的损失，投资者往往会对套利行为进行远期的抛补，即在即期兑换高利率货币的同时，卖出远期高利率货币，使远期高利率货币贬值。 20210311

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