某上市公司2013年β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%对投资者投资该公 
2024-11-16 14:32:48
提问者: 未知
某上市公司2013年β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%对投资者投资该公[单选题]某上市公司2013年β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率...某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-11-16 20:43:41
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-11-16 10:55:55
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-11-16 23:17:38
提问者: 未知
你要明白。你所求的rp这指的是风险收益率。当你的β系数等于0的时候，也就是说你的系统风险为0的时候，就等于没有风险了。此时的风险收益率就是**利率，就是相当于国债...已知**收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于xy公司的股票：β系数
2024-11-16 03:36:01
提问者: 未知
参**：(1)由公式k=rf+β[e(rm)-rf)，可得：k＝8%1.2(15%-8%)＝16.4%又g＝b×roe＝0.6×20%12%得：v0＝d0(1+g)/(k-g)＝4×1.12/(0.164-0.12)＝101.82美元 即该公司股票...某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-11-16 04:23:42
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...**利率0.07，市场组合的期望收益率为0.15，证券x的期望收益率为0.12 值为1.3，你应该（）
2024-11-16 23:22:16
提问者: 未知
0.12应该是预计收益率。期望收益率=0.07+1.3*(0.15-0.07）=0.174大于预计收益率为0.12，因此应该要卖出x，因为它的市场价格被高估了。期望收益率是在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于**收益率，一般是以**短期债券的年利率为基础的。扩展资料： 整个投资组合的β...市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-11-16 01:21:48
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资**证券的报酬率为4市场证券组合的报酬为8计算1市场风险报酬率为多少
2024-11-16 15:23:30
提问者: 未知
4%啊组合报酬包括**报酬率在里面的。所以8%⑷%就是市场风险报酬率！假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-11-16 18:01:00
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。