投资组合的风险收益率计算为什么不加上**利率 
2024-05-15 04:50:52
提问者: 未知
必要报酬率需要加上**利率，让算的是风险收益率**收益率？
2024-05-15 10:28:51
提问者: 未知
**收益率（r**k-free rate of return）是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率。**收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-05-15 19:33:45
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-05-15 05:00:58
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),....某公司股票β系数为0.5,**利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为
2024-05-15 21:53:09
提问者: 未知
我会 我们刚讲过 楼上说的是不正确的 理财课 关于自己的投资更有效 我等会 给你公式**收益率正在降低 哪种投资方式保本且增收
2024-05-15 13:09:08
提问者: 未知
要想获得更高的**收益，首先得搞清楚“**收益率”。作为投资业绩评价的基准，国际上通常使用短期国债收益率作为**收益率。而在国内，由于短期国债的缺失，因此可借鉴不同期限的定期存款利率作为**利率的参考。股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠，对数收益率有什么优势？
2024-05-15 20:39:46
提问者: 未知
为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率（rt=ln(pt/pt-1）),而不是等于(pt-pt-1)/pt-1？处理股票收益率数据的时候人们倾向于使用“ln”，也就是continuous ...11．假定其他条件不变，厂商投资增加将引起（ ） a. 国民收入增加，但消费水平不变 b. 国民收入增加，同时
2024-05-15 03:29:16
提问者: 未知
消费水平不变，厂商投资增加会有所减少。毕竟都是商业行为，不会因为市场的变化而停止投资的。当整体资产价格鉴证的折现率为期望投资回报率+风险总资产收益率时，相对应的收益为___
2024-05-15 03:01:50
提问者: 未知
参**：b解析：在价格鉴证中，当资产构成为全部资产一流动负债时，对应的价格鉴证值内涵为投资价格(含长期负债)；对应收益为净利润+扣税长期负债利息；折现率为期望投资回报率+风险总资产...股票收益率为什么要用对数收益率,请问各位大侠，对数收益率有什么优势？
2024-05-15 14:10:16
提问者: 未知
为什么在做实证时股票市场的日收益率都用对数收益率（rt=ln(pt/pt-1）) , 而不是等于(pt-pt-1)/pt-1？处理数据的时候人们倾向于使用“ln”，也就是continuous compounding。按照数学逻辑推导，在价格序列变动性很小的情况下，这两个收益率的结果是近似相等的，根据极限定理，当r无穷小，两者基本无差别。另外就是对于使用“ln”处理一方面是的数据更加平滑，克服数据本...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。