一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右 
2024-12-02 13:30:56
提问者: 未知
参**：b解析：投资者只有借款构造投资组合才能获得资本市场线上最优风险资产组合右边的组合。风险厌恶系数
2024-12-02 12:35:33
提问者: 未知
风险厌恶系数应用研究author李韬李超原彰严宗风险与风险偏好风险：是指事件发生与否的不确定性，是实际结果和预期结果的相对差异风险偏好：是指为了实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。风险厌恶、风险中性与风险偏好的数学表述设效用函数u(·)是vnm效用函数,对于单赌g=(p1a1,p2a2,……，pnan),我们称一个人为（1）在g中规避风险，如果u(e(g))>u...套利定价理论的几个基本假设包括（）。 a.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 b
2024-12-02 12:36:38
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。为什么风险厌恶高的投资者无差异曲线比风险厌恶低的投资者无差异曲线更陡
2024-12-02 06:31:48
提问者: 未知
风险偏好的效用曲线应该是凹的（在数学上定义为凸）。...当商品中性或讨厌时，无差异曲线要么是水平的，要么是垂直的，或者甚至是向右上方倾斜，也就是说，斜率是正的。...根据投资者对风险的态度不同，可以将投资者分为（）。 a.风险偏好型 b.风险中立型
2024-12-02 22:07:55
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：熟悉投资者的风险特征与投资适当性。投资者如何判断p2p**的风险系数？
2024-12-02 00:16:00
提问者: 未知
一个p2p**的满标时间，说明了其投资者的数量和对其的信任，如果一个p2p**的满标时间不断地增长，说明投资者对其...投资者应多选择短标，利用较低的借款时间来降低自己的...关于个人风险态度，下列论述不正确的是( )。a．根据对风险的偏好或厌恶程度，可以将
2024-12-02 11:15:05
提问者: 未知
参**：d解析：风险厌恶型效用函数的二阶导数小于零，即随着个人财富的增加，因财富增加所能获得的边际效用逐渐下降；风险追求型效用函数的二阶导数大于零，即随着个人...忽略风险偏好的最佳投资策略是怎么配置
2024-12-02 06:21:49
提问者: 未知
长期加短期比较灵活战术性资产配置与战略性资产配置对投资者的风险承受和风险偏好的认识和假设相同。（）
2024-12-02 21:36:48
提问者: 未知
参**：错解析：熟悉战略性资产配置与战术性资产配置之间的差异。如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,
2024-12-02 00:11:38
提问者: 未知
在甲与乙无差异的情况下,组合乙的期望收益是 ...在最优组合证券选择中，无差异曲线（indifference curve）根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。