某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则 
2024-06-27 11:14:30
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差
2024-06-27 01:00:02
提问者: 未知
正确答案：bcd甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票的要求收益率。5%2×(10%5%)=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长股票，...假定**资产的收益率等于9%，市场组合的预期收益率等于15%。
2024-06-27 13:30:53
提问者: 未知
直接使用capm公式：第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2%第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的**资产，90%投资于一个市场组合
2024-06-27 06:55:26
提问者: 未知
基金收益率=7%*10%+15%*90%=14.2%若基金20%投资于**资产，则基金收益率=7%*20%+15%*80%=13.4%股票a的预期收益率是10%，标准差为18%，股票b的预期收益率是15%，标准差为27%，如果你是一个
2024-06-27 13:03:17
提问者: 未知
【答案】a【答案解析】这里要比较a与b用变异系数。变异系数（cv）描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数越小，投资项目越优。变异系数cv=标准差/预期收益率。对于a，cv=18%/10%= 1.8，对于b，cv=27%/15%=1.8。所以对于一个风险中立者，a股与b股是一样的。投资学计算题求解： 市场组合收益率的方差为 0.16 ，预期收益率为 21%，**利率是10%求
2024-06-27 20:32:41
提问者: 未知
风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=（21%-10%）/0.4=0.275预期收益和标准差的求法
2024-06-27 01:53:59
提问者: 未知
预期收益是加权平均数，即30%*00.15+70%*6%国库券的方差和标准等于0，所以组合标准差=(30%^2)*0.04开平方。你可以上网查一下两种投资组合的标准计算公式。没有公式输入器不好输入。华为的投资风险、投资收益和投资时间是什么？
2024-06-27 06:11:35
提问者: 未知
每个项目都有投资 风险投资时间或者是投资收益都有 这要看你敢不敢投资收益率的变动为0什么原因
2024-06-27 18:14:42
提问者: 未知
你都没有给出繁荣率追问： 已知市场繁荣、一般、衰退的概率分别为0.3,0.5,0.2.如果市场繁荣的投资收益率为20%,如果一般的投资收益率为10%,如果衰退为-5%,请看清楚.回答： 你前面的三个虚拟的衰退率为0.3%、0.2%和0.5%来作一个比对.0.2%对应收益率20%,0.5%对应10%的比率算,当经济出现负3.5%时,你的所有资产已经是0了.当经济出现5%的负增长时,你的资产已经成...关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-06-27 11:13:57
提问者: 未知
资本资产定价模型公式为 证券收益率=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 根据此公式,联立方程组 25%**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率） 15%**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率） 解得：市场收益率=1/6 **收益率=0特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。